| 前言 | 第1-8页 |
| 一、 巴塞尔协议对银行风险管理的作用 | 第8-31页 |
| （一） 1988年巴塞尔协议的背景 | 第9-10页 |
| 1 银行业经营的风险不断增大 | 第9页 |
| 2 银行间的不平等竞争日益凸显 | 第9-10页 |
| （二） 1988年巴塞尔协议的核心内容 | 第10-17页 |
| 1 资本的定义 | 第10-13页 |
| 2 风险资产的计算 | 第13-17页 |
| 3 最低资本充足比率的要求 | 第17页 |
| （三） 1988年巴塞尔协议的影响 | 第17-20页 |
| 1 突出强调了资本充足率的标准和意义 | 第18-19页 |
| 2 确立了全球统一的银行风险管理标准 | 第19-20页 |
| 3 强调国家风险对银行信用风险的重要影响 | 第20页 |
| （四） 1988年巴塞尔协议的局限性 | 第20-31页 |
| 1 协议集中於信用风险的防范 | 第20-21页 |
| 2 协议的资产风险加权方法无法精确测量信用风险 | 第21-22页 |
| 3 协议没有利用市场机制去约束银行的资本水平 | 第22-23页 |
| 4 协议没有很好地激励银行主动采用减轻风险的技术 | 第23-25页 |
| 5 案例分析 | 第25-31页 |
| 二、 1999年修订后巴塞尔协议的理论意义和实践意义 | 第31-42页 |
| （一） 新巴塞尔协议出台的理论意义 | 第31-36页 |
| 1 丰富了现代金融制度的监管理论 | 第32-33页 |
| 2 提出了对现代金融机构的监控方法和措施 | 第33-36页 |
| （二） 新巴塞尔协议出台的实践意义 | 第36-42页 |
| 1 有助于建立国际银行系统的安全性和稳定性 | 第36-38页 |
| 2 有助于消除国际银行间不平等竞争的根源 | 第38-42页 |
| 三、 港澳银行业监管的情况及存在的问题 | 第42-61页 |
| （一） 新协议对港澳银行业监管的影响 | 第42-47页 |
| 1 对风险反映更为敏感 | 第42-43页 |
| 2 推动风险管理技术进步 | 第43-46页 |
| 3 增加风险评估难度 | 第46-47页 |
| 4 强化金融监管功能 | 第47页 |
| 5 提高资料披露标准 | 第47页 |
| （二） 港澳银行业风险监管的情况 | 第47-56页 |
| 1 香港银行业的监管制度 | 第47-48页 |
| 2 香港银行业的监管模式 | 第48-54页 |
| 3 澳门银行业的监管制度 | 第54-56页 |
| （三） 港澳银行业监管存在的问题 | 第56-61页 |
| 1 关於如何使用外部评级 | 第56页 |
| 2 关於银行内部的风险评估 | 第56-58页 |
| 3 关於资产的限期结构与信用风险相关度 | 第58-59页 |
| 4 关於如何使用信用组合风险模型 | 第59页 |
| 5 关於其他风险的衡量 | 第59-61页 |
| 四、 新巴塞尔协议对银行风险管理的启示及其对策建议 | 第61-68页 |
| （一） 新巴塞尔协议对银行风险管理的启示 | 第61-65页 |
| 1． 金融管理当局的风险监管 | 第61页 |
| 2． 银行个体的风险管理 | 第61-65页 |
| （二） 港澳银行应采取的对策 | 第65-68页 |
| 1． 设立独立部门专责风险管理工作 | 第65页 |
| 2． 完善银行的内部管理 | 第65-66页 |
| 3． 为资料披露制定管理细则 | 第66页 |
| 4． 提高银行的透明度 | 第66-67页 |
| 5． 密切留意同业的隐蔽风险 | 第67-68页 |
| 结论 | 第68-69页 |
| 注释 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 参考网址 | 第72-73页 |
| 后记 | 第73页 |