我国国债收益率曲线的估计与应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外文献 | 第14-15页 |
| ·国内文献 | 第15-19页 |
| ·论文结构安排及创新 | 第19-20页 |
| 第2章 收益率曲线估计的理论与方法 | 第20-31页 |
| ·利率期限结构理论概述 | 第20-23页 |
| ·经典利率期限结构理论 | 第20-23页 |
| ·对利率期限结构形成理论的检验 | 第23页 |
| ·利率期限结构与收益率曲线 | 第23-26页 |
| ·利率期限结构主要研究思路 | 第23-25页 |
| ·静态估计与收益率曲线 | 第25-26页 |
| ·收益率曲线估计经典模型 | 第26-31页 |
| ·整体思路 | 第26-27页 |
| ·经典估计模型 | 第27-31页 |
| 第3章 收益率曲线估计方法的改进与选取 | 第31-38页 |
| ·成熟模型的比较及改进思考 | 第31-35页 |
| ·简单比较 | 第31页 |
| ·改进思考 | 第31-35页 |
| ·国债收益率曲线估计方法的选取 | 第35-38页 |
| 第4章 基于修正模型的国债收益率曲线估计 | 第38-48页 |
| ·修正模型的实证检验 | 第38-43页 |
| ·收益率曲线的估计 | 第43-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 第5章 收益率曲线的应用研究 | 第48-59页 |
| ·收益率曲线的动态变化分析 | 第48-50页 |
| ·收益率曲线与利率风险管理 | 第50-58页 |
| ·收益率曲线的移动与银行利率风险 | 第50-51页 |
| ·久期技术与利率风险管理 | 第51-53页 |
| ·关键利率久期模型 | 第53-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
