中国股票市场的“周内效应”研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-20页 |
| ·研究的背景 | 第10-12页 |
| ·文献回顾 | 第12-16页 |
| ·国外文献回顾 | 第12-13页 |
| ·国内文献回顾 | 第13-16页 |
| ·研究的目的与意义 | 第16-17页 |
| ·研究的目的 | 第16页 |
| ·研究的意义 | 第16-17页 |
| ·创新点 | 第17-18页 |
| ·研究思路与结构 | 第18-20页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·本文的结构 | 第19-20页 |
| 第2章 "周内效应"理论概述 | 第20-26页 |
| ·"周内效应"的定义 | 第20页 |
| ·"周内效应"的解释假说 | 第20-23页 |
| ·"周内效应"与市场效率之间的关系 | 第23-26页 |
| ·市场效率的含义 | 第23-24页 |
| ·"周内效应"与市场效率的关系 | 第24-26页 |
| 第3章 实证研究方法 | 第26-34页 |
| ·样本检验方法 | 第26-28页 |
| ·GARCH模型族 | 第28-32页 |
| ·"周内效应"的统计方法 | 第32-34页 |
| 第4章 样本数据的检验 | 第34-42页 |
| ·样本数据说明及调整 | 第34-35页 |
| ·收益率序列的统计特征 | 第35-42页 |
| ·上证综指日收益序列性质 | 第35-38页 |
| ·深证成指日收益序列性质 | 第38-42页 |
| 第5章 实证研究结果及启示 | 第42-62页 |
| ·上海股市研究结果 | 第42-51页 |
| ·GARCH模型族检验结果 | 第42-45页 |
| ·周内效应描述 | 第45-48页 |
| ·年内收益率变化特征 | 第48-50页 |
| ·周初与上周末收益关系 | 第50-51页 |
| ·深圳股市研究结果 | 第51-58页 |
| ·GARCH模型族检验结果 | 第51-54页 |
| ·周内效应描述 | 第54-55页 |
| ·年内收益率变化特征 | 第55-57页 |
| ·周初与上周末收益关系 | 第57-58页 |
| ·沪深股市"周内效应"的解释 | 第58-59页 |
| ·提高股票市场效率的合理化建议 | 第59-62页 |
| 第6章 结束语 | 第62-64页 |
| ·研究结论 | 第62-63页 |
| ·研究展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
