| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题背景和意义 | 第7页 |
| ·研究的内容和框架 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·国外信用风险量化管理的研究 | 第8-9页 |
| ·国内信用风险量化管理的研究现状 | 第9-11页 |
| 2 商业银行信用风险度量理论 | 第11-18页 |
| ·信用风险的定义与成因 | 第11-13页 |
| ·现代信用风险的定义 | 第11-12页 |
| ·信用风险的成因 | 第12-13页 |
| ·信用风险度量方法 | 第13-16页 |
| ·传统评估方法 | 第13-14页 |
| ·基于现代金融市场理论的信用风险度量 | 第14-16页 |
| ·信用风险模型化的基本要素 | 第16-18页 |
| 3 现代信用风险度量模型的分析与比较 | 第18-30页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第18-23页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第23-24页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第24-25页 |
| ·KMV模型 | 第25-28页 |
| ·现代信用风险度量方法特征的比较 | 第28-30页 |
| 4 现代信用风险度量模型的应用 | 第30-49页 |
| ·现代信用风险度量模型在应用过程中的几点思考 | 第30-33页 |
| ·基于我国上市公司的KMV模型应用实证分析 | 第33-38页 |
| ·样本选取 | 第33页 |
| ·参数确定 | 第33-34页 |
| ·实证结果 | 第34-38页 |
| ·基于企业集团客户贷后信用风险识别的KMV模型应用实证分析 | 第38-49页 |
| ·关于应用前提的几点思考 | 第38-39页 |
| ·基于KMV扩展的贷后信用风险模型原理 | 第39-41页 |
| ·实证应用中所需要的几个关键估计 | 第41-42页 |
| ·企业集团违约概率指标的确定 | 第42-44页 |
| ·企业集团违约指标和母公司信用价差关系的VAR估计 | 第44-47页 |
| ·对于实证结果的评论 | 第47-49页 |
| 5 关于我国商业银行信用风险度量理论应用的若干建议 | 第49-53页 |
| ·强化和完善基础数据的建设和信息披露 | 第49-50页 |
| ·发展资本市场和信用评级体系 | 第50-51页 |
| ·优化风险管理制度 | 第51-52页 |
| ·分步骤分阶段引入现代信用风险度量方法 | 第52-53页 |
| 6 总结和展望 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
