| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| ·选题背景、目的和意义 | 第9-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-19页 |
| ·本文的框架结构 | 第19页 |
| ·本文的创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 商业银行利率风险概述 | 第20-29页 |
| ·商业银行面临的利率风险分类 | 第20-21页 |
| ·商业银行利率风险的成因分析 | 第21-23页 |
| ·利率风险对商业银行的影响的研究方法 | 第23-24页 |
| ·商业银行利率风险的控制方法 | 第24-29页 |
| 第3章 利率风险度量方法研究 | 第29-47页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第29-31页 |
| ·持续期缺口分析 | 第31-33页 |
| ·利率风险度量的VaR方法介绍 | 第33-44页 |
| ·利率敏感性缺口分析，持续期缺口分析和 VaR方法的评价 | 第44-47页 |
| 第4章 基于 VaR方法的我国商业银行利率风险实证分析 | 第47-57页 |
| ·实证的样本选择、参数设定以及数据分析 | 第47-50页 |
| ·基于参数方法的AR(2)-GARCH(1，1)模型的VaR计算 | 第50-55页 |
| ·实证结论 | 第55-57页 |
| 第5章 结论与建议 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68页 |