| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-12页 |
| ·VaR 方法国内外研究综述 | 第12-13页 |
| ·本文的研究思路、方法和内容结构 | 第13-15页 |
| 第二章金融市场风险测量技术的演变和VaR 方法 | 第15-26页 |
| ·金融市场风险测量技术的演变 | 第15-17页 |
| ·VaR 方法 | 第17-26页 |
| ·VaR 的基本概念 | 第17-18页 |
| ·VaR 估计的基本原理 | 第18-19页 |
| ·常用的VaR 估计方法 | 第19-26页 |
| 第三章 数据的收集、整理和检验 | 第26-35页 |
| ·数据的收集和整理 | 第26-27页 |
| ·沪深300 指数收益率的时间序列特征检验 | 第27-34页 |
| ·序列的随机性分析 | 第27-29页 |
| ·序列的平稳性分析 | 第29-30页 |
| ·收益率分布的正态性检验 | 第30-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 基于不同方法的沪深300 指数收益率的VaR 估计 | 第35-52页 |
| ·移动窗口和置信度的设置 | 第35页 |
| ·基于历史模拟法的VaR 估计 | 第35-37页 |
| ·基于正态模型法的VaR 估计 | 第37-39页 |
| ·基于logistic 模型法的VaR 估计 | 第39-46页 |
| ·基于简单移动平均法（SMA）的估计 | 第39-41页 |
| ·基于指数加权移动平均法(EWMA)的估计 | 第41-46页 |
| ·基于极值理论法的VaR 估计 | 第46页 |
| ·基于蒙特卡洛模拟法的VaR 估计 | 第46-48页 |
| ·估计结果的统计和分析 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 估计结果的检验和评估 | 第52-60页 |
| ·估计结果检验和评估的方法 | 第52-53页 |
| ·VaR 模型准确性检验的方法 | 第52-53页 |
| ·VaR 模型估计精度分析的方法 | 第53页 |
| ·基于失败频率法的估计准确性检验 | 第53-57页 |
| ·准确性检验的结果 | 第54-56页 |
| ·结果分析 | 第56-57页 |
| ·基于损失函数法的估计精度分析 | 第57-60页 |
| ·估计结果的损失函数 | 第57-59页 |
| ·结果分析 | 第59-60页 |
| 第六章 本文研究的结论、创新、局限性与展望 | 第60-63页 |
| ·本文研究的结论和创新 | 第60-61页 |
| ·研究的局限性 | 第61-62页 |
| ·进一步研究的展望 | 第62-63页 |
| 主要参考文献 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65页 |