| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-8页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·研究思路 | 第8-9页 |
| ·研究框架 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究难点与可能的创新 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述及相关理论 | 第11-22页 |
| ·银行信用风险的概念界定 | 第11-13页 |
| ·商业银行风险 | 第11-12页 |
| ·信用风险理论界定 | 第12-13页 |
| ·银行信用风险根源的理论分析 | 第13-18页 |
| ·不完全契约与银行信用风险 | 第13-15页 |
| ·不对称信息与银行信用风险 | 第15-18页 |
| ·国外信用风险评估方法综述 | 第18-20页 |
| ·我国商业银行信用风险管理发展与现状 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 信用风险的主流评估模型与新巴塞尔资本协议 | 第22-50页 |
| ·现代信用风险评估模型 | 第22-31页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第22-26页 |
| ·KMV模型 | 第26-28页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第28-29页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第29-30页 |
| ·现代信用风险测量方法比较 | 第30-31页 |
| ·新巴塞尔协议与信用风险的量化 | 第31-44页 |
| ·新巴塞尔资本协议的主要内容 | 第32-33页 |
| ·新巴塞尔协议的创新与影响 | 第33-36页 |
| ·新巴塞尔资本协议对信用风险的测量方法 | 第36-44页 |
| ·国外银行信用风险量化管理方法借鉴 | 第44-47页 |
| ·美洲银行的风险管理架构和内部评级体系 | 第44-45页 |
| ·花旗银行的风险管理内部评级体系 | 第45-46页 |
| ·瑞士银行的风险管理内部评级体系 | 第46-47页 |
| ·对我国银行信用风险管理的启示 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 构建实用型商业银行信用风险量化的内部评级体系 | 第50-64页 |
| ·内部评级法与基本框架 | 第50-52页 |
| ·内部评级法的特点 | 第50-51页 |
| ·巴塞尔新资本协议对内部评级法的实施要求 | 第51页 |
| ·内部评级法的基本架构 | 第51-52页 |
| ·基本概念界定 | 第52-54页 |
| ·客户评级与债项评级 | 第54-56页 |
| ·客户评级的分析因素 | 第54-55页 |
| ·债项评级的分析因素 | 第55-56页 |
| ·新型商业银行信用风险内部评级体系的设计 | 第56-62页 |
| ·基本要素 | 第57-58页 |
| ·一种新型的模型结构 | 第58-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第5章 新模型与中信银行信用风险量化模型的比较研究 | 第64-77页 |
| ·中信银行公司客户评级系统的演变历程 | 第64-68页 |
| ·中信新评级系统的介绍 | 第68-73页 |
| ·中信银行公司客户评级系统穆迪KMV模型的应用 | 第73页 |
| ·对中信银行评级系统的综合评价 | 第73-74页 |
| ·新模型的评级结果 | 第74-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 结论与展望 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 后记 | 第81-82页 |