| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-9页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·理论与实践意义 | 第7-8页 |
| ·论文创新点 | 第8页 |
| ·论文主要内容和研究对象 | 第8-9页 |
| 第二章 文献综述 | 第9-23页 |
| ·概念框架 | 第9-14页 |
| ·股指期货 | 第9页 |
| ·股指期货市场的风险 | 第9-10页 |
| ·股指期货风险的成因 | 第10-11页 |
| ·常见的风险控制措施 | 第11-14页 |
| ·有关期货市场风险与风险控制的文献综述 | 第14-23页 |
| ·到期日效应 | 第14-15页 |
| ·月末效应 | 第15-16页 |
| ·保证金理论 | 第16-19页 |
| ·有关价格限制的理论 | 第19-23页 |
| 第三章 基于风险事件的风险控制制度演进过程 | 第23-33页 |
| ·87股灾后风险控制制度的完善 | 第23-26页 |
| ·87股灾的过程 | 第23页 |
| ·有关87股灾的原因争议 | 第23-24页 |
| ·股指期货风控制度在87股灾后的完善 | 第24-26页 |
| ·巴林银行事件 | 第26-28页 |
| ·巴林银行事件的经过 | 第26页 |
| ·巴林银行事件的原因 | 第26-27页 |
| ·对股指期货风险控制制度的改进 | 第27-28页 |
| ·中国香港金融保卫战 | 第28-30页 |
| ·中国香港金融保卫战的过程 | 第28-29页 |
| ·中国香港金融保卫战带来的风险控制启示 | 第29-30页 |
| ·"327"国债期货事件 | 第30-33页 |
| ·"327"国债期货事件的过程 | 第30-31页 |
| ·"327"国债期货事件的原因 | 第31-32页 |
| ·"327"国债期货事件后我国期货市场风控机制的完善 | 第32-33页 |
| 第四章 风险控制制度的国际比较 | 第33-50页 |
| ·保证金制度 | 第33-37页 |
| ·价格限制 | 第37-40页 |
| ·持仓限额 | 第40-41页 |
| ·最后交易日、交割结算日和交割结算价 | 第41-44页 |
| ·结算担保金 | 第44-50页 |
| 第五章 中国股指期货风险控制制度设计探讨 | 第50-60页 |
| ·合约标的的选择 | 第50-53页 |
| ·流动性 | 第50页 |
| ·抗操纵性 | 第50-53页 |
| ·保证金设置 | 第53-57页 |
| ·价格限制与持仓限制 | 第57页 |
| ·到期日与交割结算价 | 第57-58页 |
| ·结算担保金 | 第58页 |
| ·会员分层 | 第58-60页 |
| 结语 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
| 注释 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |