基于GARCH类模型的中国股指收益率波动性分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关研究状况概述 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究方法与内容 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| 第二章 相关理论介绍 | 第15-22页 |
| ·GARCH族模型 | 第15-17页 |
| ·GARCH模型 | 第15-16页 |
| ·非对称GARCH模型 | 第16-17页 |
| ·协整理论与误差修正模型 | 第17-22页 |
| ·平稳序列及检验 | 第17-18页 |
| ·协整概念及检验 | 第18-19页 |
| ·向量误差修正模型 | 第19-20页 |
| ·格兰杰因果关系及表示定理 | 第20-22页 |
| 第三章 沪深市场收益率统计分析 | 第22-29页 |
| ·相关指标的选取 | 第22页 |
| ·平稳性检验 | 第22-24页 |
| ·收益率序列的基本统计特征 | 第24-26页 |
| ·收益率序列相关性分析 | 第26-27页 |
| ·收益率序列的协整检验与因果分析 | 第27-29页 |
| 第四章 GARCH类模型建模及实证研究 | 第29-34页 |
| ·建模步骤具体说明 | 第29页 |
| ·股指收益率序列的条件异方差性检验 | 第29-30页 |
| ·参数估计结果与分析 | 第30-33页 |
| ·结论与分析 | 第33-34页 |
| 第五章 基于相关性分析的我国股票市场发展思考 | 第34-37页 |
| ·我国股票市场存在的问题 | 第34页 |
| ·政策和建议 | 第34-37页 |
| 第六章 结束语 | 第37-39页 |
| ·结论 | 第37页 |
| ·不足与展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 在学研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
