我国证券投资基金选股与择时能力实证研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章 引言	第9-20页
·研究背景和选题意义	第9-13页
·研究背景	第9-11页
·选题意义	第11-13页
·国内外研究现状	第13-18页
·国外研究现状	第13-15页
·国内研究现状	第15-18页
·研究内容和研究方法	第18-20页
·研究内容	第18-19页
·研究方法	第19-20页
第2章 基金选股与择时能力的检验方法	第20-36页
·证券投资基金业绩衡量的经典模型回顾	第20-21页
·基金选股与择时能力检验的参数方法介绍	第21-24页
·TM模型	第21-22页
·HM模型	第22-23页
·CL模型	第23-24页
·基金选股与择时能力检验的非参数方法介绍	第24-28页
·经典非参数方法回顾	第24-26页
·Jiang的非参数方法	第26-28页
·DGTW方法与Fama业绩归属模型	第28-36页
·DGTW方法介绍	第29-31页
·Fama业绩归属模型	第31-36页
第3章 我国证券投资基金选股与择时能力实证分析	第36-45页
·我国证券投资基金选股与择时能力的总体特征	第36-40页
·我国证券投资基金选股能力的总体特征	第36-38页
·我国证券投资基金择时能力的总体特征	第38-39页
·我国投资基金的羊群行为分析	第39-40页
·我国证券投资基金个体选股与择时能力分析	第40-45页
结论	第45-46页
参考文献	第46-48页
附录	第48-52页
致谢	第52页