中国股票市场流动性对收益率影响研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-15页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究动态 | 第7-14页 |
| ·国外研究状况 | 第7-12页 |
| ·国内研究状况 | 第12-14页 |
| ·本文的研究内容及结构 | 第14-15页 |
| 第2章 股票市场流动性及流动性溢价的基本理论 | 第15-27页 |
| ·股票流动性的定义及内涵 | 第15-18页 |
| ·股票流动性的定义 | 第15-17页 |
| ·股票流动性的多重属性 | 第17-18页 |
| ·股票流动性的影响因素 | 第18页 |
| ·股票流动性的度量 | 第18-27页 |
| ·基于价差的流动性度量方法 | 第20-22页 |
| ·基于交易量的流动性度量方法 | 第22-23页 |
| ·基于价格——交易量相结合的流动性度量方法 | 第23-25页 |
| ·基于时间的流动性度量方法 | 第25-27页 |
| 第3章 指标选取构建和模型构建 | 第27-33页 |
| ·指标选取和构建 | 第27-30页 |
| ·模型构建 | 第30-33页 |
| ·模型中变量的选择 | 第30-31页 |
| ·横截面和时间序列模型构建 | 第31-33页 |
| 第4章 样本的选取和数据的处理与统计分析 | 第33-37页 |
| ·样本的选取 | 第33页 |
| ·数据处理 | 第33-34页 |
| ·数据总体的统计描述 | 第34-37页 |
| 第5章 流动性对收益率的横截面实证分析 | 第37-43页 |
| ·横截面的描述性统计 | 第37-38页 |
| ·横截面的实证分析 | 第38-41页 |
| ·横截面的实证结果总结及分析 | 第41-43页 |
| 第6章 流动性对收益率影响的时间序列分析 | 第43-48页 |
| ·各指标的平稳性检验 | 第43页 |
| ·时间序列分析 | 第43-46页 |
| ·时间序列的实证结果总结及分析 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
