| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-21页 |
| ·风险价值(Value at Risk) | 第13-14页 |
| ·风险价值的性质 | 第14-17页 |
| ·风险价值的优越性 | 第14-15页 |
| ·风险价值的理论局限性 | 第15-17页 |
| ·风险度量的最新研究 | 第17-18页 |
| ·论文的研究内容 | 第18-21页 |
| 第二章 非参数密度核估计 | 第21-35页 |
| ·密度函数的非参数估计方法 | 第21-23页 |
| ·核密度估计 | 第21-22页 |
| ·局部线性密度估计 | 第22-23页 |
| ·核函数的选择 | 第23-24页 |
| ·窗宽的选择 | 第24-26页 |
| ·理论窗宽的最佳选择 | 第24-25页 |
| ·窗宽的经验选择方法 | 第25页 |
| ·样本窗宽的交错鉴定选择方法 | 第25-26页 |
| ·核估计的例子 | 第26-28页 |
| ·窗宽选取对估计效果的影响 | 第26-27页 |
| ·交叉核实法 | 第27-28页 |
| ·多元密度函数的核估计 | 第28-30页 |
| ·重要抽样 | 第30-33页 |
| ·窗宽的最佳选取 | 第33-35页 |
| 第三章 谱风险度量 | 第35-47页 |
| ·一致性风险度量 | 第35-38页 |
| ·一致性风险度量概念的提出 | 第35-36页 |
| ·一致性风险度量概念的建立 | 第36-38页 |
| ·风险态度与效用函数 | 第38-40页 |
| ·风险态度 | 第38-39页 |
| ·效用函数 | 第39-40页 |
| ·谱风险度量 | 第40-45页 |
| ·风险度量的定义及相关命题 | 第41页 |
| ·预期短缺(Expected shortfall,简写为ES) | 第41-43页 |
| ·风险谱φ(p)与谱风险度量M_φ的定义 | 第43-44页 |
| ·风险谱φ(p)的经济涵义 | 第44-45页 |
| ·预期短缺ES_α与谱风险度量M_φ的关系 | 第45-47页 |
| 第四章 核密度估计的谱风险度量 | 第47-55页 |
| ·金融市场风险及资产组合的损失分布 | 第47-48页 |
| ·金融市场风险的谱风险度量 | 第48-50页 |
| ·金融市场风险谱风险度量M_φ的定义 | 第48页 |
| ·F_X~(-1)(p)及φ(p)的确定 | 第48-49页 |
| ·几种简单金融市场风险谱φ(p)的分析 | 第49-50页 |
| ·核密度估计与谱风险度量的联系 | 第50-55页 |
| 第五章 谱风险度量的离散化及计算举例 | 第55-62页 |
| ·金融市场风险谱风险度量的离散化 | 第55-56页 |
| ·计算举例 | 第56-62页 |
| 第六章 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 感谢 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-75页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第75-76页 |
| 作者和导师简介 | 第76页 |