| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-10页 |
| ·研究背景与动机 | 第7-8页 |
| ·本文内容及结构安排 | 第8-10页 |
| 2 文献综述 | 第10-15页 |
| ·信用违约互换定价模型的国外研究现状 | 第10-13页 |
| ·信用违约互换定价模型的国内研究现状 | 第13-15页 |
| 3 信用违约互换定价的仿真分析 | 第15-31页 |
| ·信用违约互换的定价模型 | 第15-19页 |
| ·CDS定价仿真流程 | 第19-22页 |
| ·仿真过程与结果分析 | 第22-31页 |
| ·未参与CDS交易的仿真及结果 | 第22-23页 |
| ·参与CDS交易的仿真及结果 | 第23-31页 |
| 4 信用违约互换的风险分析 | 第31-34页 |
| ·定价风险 | 第31-32页 |
| ·交易对手风险 | 第32页 |
| ·流动性风险 | 第32-33页 |
| ·法律风险 | 第33页 |
| ·操作风险 | 第33-34页 |
| 5 信用违约互换与次贷危机 | 第34-44页 |
| ·信用违约互换在次贷危机中的作用 | 第34-35页 |
| ·基于演化博弈的次贷危机成因分析 | 第35-44页 |
| 6 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |