| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·引言 | 第9-11页 |
| ·文章结构 | 第11-12页 |
| 第二章 Copula 理论概述 | 第12-29页 |
| ·基本定义和定理 | 第12-16页 |
| ·相关性 | 第16-21页 |
| ·线性相关性 | 第16-17页 |
| ·Kendall’s τ | 第17-19页 |
| ·Spearman’s ρ | 第19-20页 |
| ·一致性测度 | 第20-21页 |
| ·尾部相关性 | 第21-22页 |
| ·几个常见的Copula 介绍 | 第22-29页 |
| ·阿基米德 Copulas | 第22-26页 |
| ·椭圆Copula 类 | 第26-27页 |
| ·其他类型的Copula 类 | 第27-29页 |
| 第三章 二元最优 Copula 的选择方法 | 第29-42页 |
| ·选择最优copula 的方法回顾 | 第29-30页 |
| ·Bayes 模型选择方法 | 第30-32页 |
| ·似然值pr ( Hl | D , I ) | 第30-32页 |
| ·先验值 | 第32页 |
| ·归一化 | 第32页 |
| ·实证研究 | 第32-42页 |
| ·研究对象和数据 | 第33-34页 |
| ·数据预处理 | 第34-35页 |
| ·数据分析 | 第35-36页 |
| ·参数估计 | 第36-38页 |
| ·模型检验 | 第38-40页 |
| ·尾部相关性 | 第40-41页 |
| ·二维Copula 的不足 | 第41-42页 |
| 第四章 髙维相依结构的构建方法 | 第42-56页 |
| ·多元 Copula 模型 | 第42-43页 |
| ·多元 Copula 的构造方法 | 第43-48页 |
| ·多元 Copula 的传统构造方法 | 第43-45页 |
| ·多元 Copula 的 Pair Copula 构造方法 | 第45-48页 |
| ·实证分析 | 第48-56页 |
| ·数据选取 | 第48-49页 |
| ·数据预处理 | 第49页 |
| ·选择二元最优 Copula | 第49-54页 |
| ·四维密度函数 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第62页 |