管控措施背景下股指300期货市场有效性和市场深度的实证研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的背景及其意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路和研究方法 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10页 |
| 1.3 研究创新点和不足 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究创新点 | 第10页 |
| 1.3.2 研究的不足 | 第10-11页 |
| 1.4 文章结构安排 | 第11-13页 |
| 2 文献综述及市场有效性理论 | 第13-25页 |
| 2.1 文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1.1 市场有效性相关研究 | 第13-16页 |
| 2.1.2 市场深度相关研究 | 第16-17页 |
| 2.1.3 文献总结 | 第17-18页 |
| 2.2 市场有效性理论 | 第18-25页 |
| 2.2.1 理论的形成 | 第18-19页 |
| 2.2.2 理论的三种形态 | 第19-20页 |
| 2.2.3 假设前提和理论表述 | 第20页 |
| 2.2.4 检验方法 | 第20-25页 |
| 3 沪深300股指期货介绍与基本分析 | 第25-33页 |
| 3.1 诞生背景 | 第25-26页 |
| 3.2 发展优势 | 第26-27页 |
| 3.3 股指期货的功能 | 第27-29页 |
| 3.3.1 价格发现功能 | 第27-28页 |
| 3.3.2 套期保值功能 | 第28页 |
| 3.3.3 资源配置功能 | 第28-29页 |
| 3.4 数据来源与基本分析 | 第29-33页 |
| 3.4.1 数据选取 | 第29页 |
| 3.4.2 基本分析 | 第29-33页 |
| 4 市场有效性与市场深度的实证分析 | 第33-45页 |
| 4.1 市场有效性度量 | 第33-36页 |
| 4.2 市场深度度量 | 第36-39页 |
| 4.3 市场深度对市场有效性的影响分析 | 第39-43页 |
| 4.3.1 市场有效性与市场深度相关系数检验 | 第39页 |
| 4.3.2 市场深度对市场有效性均值的影响 | 第39-41页 |
| 4.3.3 市场深度对市场有效性方差的影响 | 第41-43页 |
| 4.4 原因解释 | 第43-45页 |
| 5 结论与建议 | 第45-48页 |
| 5.1 结论 | 第45页 |
| 5.2 建议 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52页 |
| A.作者在攻读硕士学位期间发表的科研论文 | 第52页 |
| B.作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第52页 |
