| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第8-13页 |
| 1.2.1 风险溢出效应研究综述 | 第8-9页 |
| 1.2.2 股票市场风险溢出理论研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.3 股票市场风险溢出实证研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路与技术路线 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第14页 |
| 1.4 主要创新 | 第14-16页 |
| 第二章 相关理论与模型及方法 | 第16-24页 |
| 2.1 相关理论 | 第16-19页 |
| 2.1.1 风险溢出效应概述 | 第16-18页 |
| 2.1.2 相关经典理论 | 第18-19页 |
| 2.2 模型及方法 | 第19-24页 |
| 2.2.1 BEKK-GARCH模型 | 第19-21页 |
| 2.2.2 VaR方法 | 第21页 |
| 2.2.3 CoVaR方法 | 第21-22页 |
| 2.2.4 分位数回归模型 | 第22-24页 |
| 第三章 沪深港股市风险溢出效应的度量实证研究 | 第24-44页 |
| 3.1 样本数据的选取和分析 | 第24-30页 |
| 3.1.1 数据的统计描述 | 第25-27页 |
| 3.1.2 单位根检验 | 第27-28页 |
| 3.1.3 ARCH效应检验 | 第28-30页 |
| 3.2 沪深港股市风险溢出关系分析 | 第30-39页 |
| 3.2.1 三元BEKK-GARCH模型的建立 | 第30-33页 |
| 3.2.2 三元BEKK-GARCH模型的估计结果 | 第33-39页 |
| 3.3 沪深港股市风险溢出强度分析 | 第39-42页 |
| 3.3.1 分位数回归CoVaR模型的建立 | 第39页 |
| 3.3.2 风险溢出强度的计算 | 第39-42页 |
| 3.4 实证结论及分析 | 第42-44页 |
| 第四章 政策建议 | 第44-46页 |
| 4.1 对金融监管及政策制定者的建议 | 第44-45页 |
| 4.2 对投资者的建议 | 第45-46页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第46-48页 |
| 5.1 研究结论 | 第46-47页 |
| 5.2 研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |