| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第8-9页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 货币政策在房地产市场传导效应研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 货币政策传导的区域差异研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 货币政策在房地产市场传导的区域差异研究 | 第13页 |
| 1.2.4 研究现状综述 | 第13-15页 |
| 1.3 技术路线及研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 技术路线 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 研究目标与内容 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究目标 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第17-18页 |
| 2 相关概念及理论基础 | 第18-23页 |
| 2.1 货币政策及其分类 | 第18页 |
| 2.2 货币政策的目标 | 第18-19页 |
| 2.3 货币政策的传导 | 第19-23页 |
| 2.3.1 货币政策的传导机制 | 第19-21页 |
| 2.3.2 货币政策在房地产市场传导机制 | 第21-23页 |
| 3 研究设计 | 第23-33页 |
| 3.1 货币政策在区域房地产市场传导差异产生机理 | 第23-25页 |
| 3.2 模型的选取与适用性 | 第25-27页 |
| 3.2.1 向量自回归模型(VAR) | 第25-26页 |
| 3.2.2 向量自回归模型(VAR)特点 | 第26页 |
| 3.2.3 向量自回归模型(VAR)的适用性 | 第26-27页 |
| 3.3 研究对象划分 | 第27-33页 |
| 3.3.1 评价指标的选择及数据选取 | 第27-29页 |
| 3.3.2 指标的无量纲化处理及权重 | 第29-30页 |
| 3.3.3 评价值的综合得分 | 第30-31页 |
| 3.3.4 我国30个大中城市分类度量结果 | 第31-33页 |
| 4 货币政策在区域房地产市场传导效应的实证研究 | 第33-52页 |
| 4.1 变量和样本 | 第33-36页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第33-35页 |
| 4.1.2 样本区间和数据来源 | 第35-36页 |
| 4.1.3 数据处理 | 第36页 |
| 4.2 模型检验 | 第36-42页 |
| 4.2.1 变量平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.2.2 滞后阶数的确定 | 第37-38页 |
| 4.2.3 协整关系检验 | 第38-39页 |
| 4.2.4 Granger因果关系检验 | 第39-41页 |
| 4.2.5 模型稳定性检验(AR根检验) | 第41-42页 |
| 4.3 模型结果及分析 | 第42-47页 |
| 4.3.1 VAR模型估计结果 | 第42页 |
| 4.3.2 脉冲响应(IRF)结果 | 第42-44页 |
| 4.3.3 货币政策在区域房地产市场传导差异性分析 | 第44-47页 |
| 4.4 政策建议 | 第47-52页 |
| 4.4.1 政策建议逻辑框架 | 第47-48页 |
| 4.4.2 尊重货币政策传导规律,维持宏观稳定性 | 第48-49页 |
| 4.4.3 因地制宜综合选择货币政策工具 | 第49-50页 |
| 4.4.4 加快我国利率市场化进程 | 第50-51页 |
| 4.4.5 完善金融体系建设,加强金融监管与参与力度 | 第51-52页 |
| 5 结论与展望 | 第52-54页 |
| 5.1 研究主要结论 | 第52-53页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
