| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第11-16页 |
| 0.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 0.2 研究意义 | 第12页 |
| 0.3 文献综述 | 第12-14页 |
| 0.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 0.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 0.4 研究思路和研究方法 | 第14页 |
| 0.5 本文创新点 | 第14-16页 |
| 1 我国债券市场发展概述 | 第16-21页 |
| 1.1 我国债券市场基本特征 | 第16-19页 |
| 1.1.1 我国债券市场分类 | 第16-17页 |
| 1.1.2 我国债券市场运行状况 | 第17-19页 |
| 1.2 我国银行间债券市场概述 | 第19-21页 |
| 1.2.1 我国银行间债券市场发展现状 | 第19页 |
| 1.2.2 我国银行间债券市场运行特点 | 第19-21页 |
| 2 我国商业银行债券投资业务发展概况 | 第21-32页 |
| 2.1 我国商业银行债券投资的概念界定 | 第21-23页 |
| 2.1.1 我国商业银行债券投资的品种 | 第21-22页 |
| 2.1.2 我国商业银行债券投资业务的特点 | 第22-23页 |
| 2.2 影响我国商业银行债券投资业务的因素分析 | 第23-25页 |
| 2.2.1 商业银行与债券市场共生的要求 | 第23-24页 |
| 2.2.2 商业银行经营管理的内在要求 | 第24-25页 |
| 2.3 我国商业银行债券投资业务发展现状 | 第25-32页 |
| 2.3.1 我国商业银行经营状况分析 | 第25-26页 |
| 2.3.2 我国商业银行债券投资业务分析 | 第26-32页 |
| 3 我国商业银行债券投资业务风险分析 | 第32-40页 |
| 3.1 我国商业银行债券投资的主要风险 | 第32-38页 |
| 3.1.1 利率、汇率及价格波动所引发的市场风险 | 第32-33页 |
| 3.1.2 商业银行债券投资业务的流动性风险 | 第33页 |
| 3.1.3 商业银行债券投资业务的操作风险 | 第33页 |
| 3.1.4 商业银行债券投资业务的信用风险 | 第33-36页 |
| 3.1.5 商业银行债券投资业务的其他风险 | 第36-38页 |
| 3.2 我国商业银行债券投资风险的评估方法 | 第38-40页 |
| 3.2.1 久期和凸性 | 第38-39页 |
| 3.2.2 风险价值分析(VaR) | 第39-40页 |
| 4 完善商业银行债券投资业务风险管理的实证分析 | 第40-47页 |
| 4.1 实证分析 | 第40-45页 |
| 4.1.1 企业债指数收益率序列的特性 | 第40-41页 |
| 4.1.2 我国企债市场波动性的GARCH类模型分析 | 第41-45页 |
| 4.2 结论 | 第45-47页 |
| 5 政策建议 | 第47-50页 |
| 5.1 采取合适的债券投资组合策略应对市场风险 | 第47页 |
| 5.2 合理应对流动性风险 | 第47-48页 |
| 5.2.1 调整资产结构以适应监管要求 | 第47-48页 |
| 5.2.2 利用组合久期管理降低流动性风险 | 第48页 |
| 5.3 加强对信用违约风险的管理 | 第48页 |
| 5.4 加强对操作与清算风险的管控 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第53页 |