| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 主要工作 | 第12-13页 |
| 1.4 论文结构 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 对交易量度量方法的研究 | 第15页 |
| 2.2 对交易量与市场波动性关系的研究 | 第15-16页 |
| 2.2.1 国外相关研究 | 第15-16页 |
| 2.2.2 国内相关研究 | 第16页 |
| 2.3 对交易量与股票同期价格变化关系的研究 | 第16-18页 |
| 2.3.1 交易量与绝对价格变动 | 第16-17页 |
| 2.3.2 交易量与价格变化本身 | 第17页 |
| 2.3.3 交易量与价格变化的因果关系 | 第17-18页 |
| 2.4 对交易量与股票未来价格变化关系的研究 | 第18-21页 |
| 2.4.1 国外相关研究 | 第18-19页 |
| 2.4.2 国内相关研究 | 第19-21页 |
| 2.5 文献评述 | 第21-22页 |
| 第3章 相关理论和研究假设 | 第22-27页 |
| 3.1 相关理论 | 第22-25页 |
| 3.1.1 有效市场假说 | 第22-23页 |
| 3.1.2 收益率序列短期自相关性 | 第23页 |
| 3.1.3 动量效应 | 第23-24页 |
| 3.1.4 公告效应 | 第24页 |
| 3.1.5 可视性假说 | 第24-25页 |
| 3.2 研究假设 | 第25-27页 |
| 3.2.1 关于异常交易量冲击效应存在性的研究假设 | 第25页 |
| 3.2.2 关于异常交易量冲击效应可能性解释的研究假设 | 第25-27页 |
| 第4章 研究设计 | 第27-35页 |
| 4.1 样本与数据 | 第27-29页 |
| 4.1.1 样本 | 第27-29页 |
| 4.1.2 数据选取 | 第29页 |
| 4.2 投资组合构建 | 第29-31页 |
| 4.2.1 异常交易量股票的判断标准 | 第29-30页 |
| 4.2.2 投资组合构建方法 | 第30页 |
| 4.2.3 投资组合收益 | 第30-31页 |
| 4.3 研究假设的检验途径设计 | 第31-35页 |
| 4.3.1 异常交易量冲击效应存在性相关假设的检验途径 | 第31-32页 |
| 4.3.2 异常交易量冲击效应可能性解释相关假设的检验途径 | 第32-35页 |
| 第5章 实证研究 | 第35-49页 |
| 5.1 异常交易量冲击效应存在性检验 | 第35-36页 |
| 5.2 异常交易量冲击效应的可能性解释 | 第36-43页 |
| 5.2.1 收益率序列短期自相关性与异常交易量冲击效应 | 第36-37页 |
| 5.2.2 动量效应与异常交易量冲击效应 | 第37-39页 |
| 5.2.3 公告效应与异常交易量冲击效应 | 第39-40页 |
| 5.2.4 可视性假说与异常交易量冲击效应 | 第40-43页 |
| 5.3 不同特征上市公司股票异常交易量冲击效应 | 第43-48页 |
| 5.3.1 大规模公司股票和小规模公司股票 | 第44-45页 |
| 5.3.2 高价股股票和低价股股票 | 第45-46页 |
| 5.3.3 成长型股票和价值型股票 | 第46-48页 |
| 5.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第6章 结束语 | 第49-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 6.2 研究不足 | 第50页 |
| 6.3 研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
