基于极值理论的融资融券保证金设定研究

摘要	第5-6页
ABSTRACT	第6-7页
第一章 绪论	第8-16页
1.1 引言	第8-9页
1.2 国内外研究综述	第9-14页
1.3 研究思路和主要内容	第14页
1.4 本文创新点	第14-16页
第二章 融资融券及其保证金制度分析	第16-24页
2.1 融资融券概述	第16-18页
2.2 我国融资融券保证金制度	第18-22页
2.3 我国融资融券保证金的问题	第22-24页
第三章 基于极值理论的保证金设定模型的构建	第24-35页
3.1 金融风险测度模型	第24-27页
3.2 极值理论与模型	第27-31页
3.3 保证金设定模型的构建	第31-33页
3.4 回测检验	第33-35页
第四章 融资融券保证金设定实证分析	第35-46页
4.1 融资融券研究标的的选取与描述	第35-36页
4.2 POT模型应用条件检验	第36-38页
4.3 阈值的选取与检验	第38-43页
4.4 参数估计和保证金比例估计	第43-44页
4.5 回测检验及保证金水平设定	第44-46页
第五章 融资融券保证金风险控制策略的建立	第46-50页
5.1 融资融券保证金风险控制策略的基本功能	第46-47页
5.2 融资融券保证金风险控制策略的实现流程	第47-50页
第六章 结论与展望	第50-52页
6.1 结论	第50页
6.2 研究展望	第50-52页
参考文献	第52-55页
致谢	第55-56页
在学期间发表论文及参加课题情况	第56页