| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-25页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 金融状况指数的相关概念 | 第12-15页 |
| 1.2.1 金融状况指数概念 | 第12-14页 |
| 1.2.2 多机制门限金融状况指数概念 | 第14-15页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第15-20页 |
| 1.3.1 一般方法构建金融状况指数 | 第15-17页 |
| 1.3.2 因子模型构建金融状况指数 | 第17-18页 |
| 1.3.3 非线性计量模型构建金融状况指数 | 第18-19页 |
| 1.3.4 文献评述 | 第19-20页 |
| 1.4 研究思路及方法 | 第20-22页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第20-22页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第22页 |
| 1.5 本文主要内容 | 第22-23页 |
| 1.6 本文创新与不足之处 | 第23-25页 |
| 1.6.1 本文创新之处 | 第23-24页 |
| 1.6.2 本文不足之处 | 第24-25页 |
| 第2章 构建多机制门限结构因子增广向量自回归模型 | 第25-36页 |
| 2.1 结构因子增广向量自回归模型(SFAVAR) | 第25-26页 |
| 2.2 多机制门限向量自回归模型(MR-TVAR)的构建 | 第26-35页 |
| 2.2.1 MR-TVAR模型的一般表达式 | 第26-27页 |
| 2.2.2 MR-TVAR模型的滞后阶数检验 | 第27-28页 |
| 2.2.3 MR-TVAR模型门限效应存在性和机制数检验 | 第28-30页 |
| 2.2.4 MR-TVAR模型门限变量检验 | 第30-31页 |
| 2.2.5 MR-TVAR模型门限值的估计值及其置信区间 | 第31-33页 |
| 2.2.6 MR-TVAR模型的估计 | 第33-35页 |
| 2.3 多机制门限结构因子增广向量自回归模型(MR-T-SFAVAR) | 第35-36页 |
| 第3章 构建多机制门限金融状况指数的编制公式 | 第36-39页 |
| 3.1 介绍传统金融状况指数(FCI)线性编制公式 | 第36-37页 |
| 3.1.1 传统FCI线性测度公式 | 第36页 |
| 3.1.2 传统FCI测度过程 | 第36-37页 |
| 3.2 构建多机制门限金融状况指数的编制公式 | 第37-39页 |
| 3.2.1 MR-TFCI测度公式 | 第37-38页 |
| 3.2.2 MR-TFCI测度过程 | 第38-39页 |
| 第4章 中国多机制门限金融状况指数实证分析 | 第39-52页 |
| 4.1 数据的选取及处理 | 第39-43页 |
| 4.1.1 国内外金融状况指数的变量选取 | 第39-40页 |
| 4.1.2 变量选取 | 第40-42页 |
| 4.1.3 变量处理 | 第42-43页 |
| 4.2 单位根检验 | 第43-44页 |
| 4.3 MR-T-SFAVAR模型最优滞后阶数的确定 | 第44页 |
| 4.4 门限存在性和机制数检验 | 第44-45页 |
| 4.4.1 门限存在性检验 | 第44-45页 |
| 4.4.2 机制数检验 | 第45页 |
| 4.5 4R-T-SFAVAR模型的门限变量的检验 | 第45-46页 |
| 4.6 4R-T-SFAVAR模型门限值估计和机制划分 | 第46-47页 |
| 4.6.1 基于4R-T-SFAVAR模型的门限值及其置信区间估计 | 第46-47页 |
| 4.6.2 基于4R-T-SFAVAR模型的机制划分 | 第47页 |
| 4.7 4R-T-SFAVAR模型系数估计 | 第47-48页 |
| 4.8 基于4R-T-SFAVAR模型的多机制门限金融状况指数的编制 | 第48-52页 |
| 4.8.1 各机制广义脉冲响应函数分析 | 第48-49页 |
| 4.8.2 中国各机制MR-TFCI的权重测算 | 第49-51页 |
| 4.8.3 中国MR-TFCI实证测度 | 第51-52页 |
| 第5章 中国多机制门限金融状况指数的应用 | 第52-58页 |
| 5.1 中国MR-TFCI与RG相关性研究 | 第52-54页 |
| 5.1.1 中国MR-TFCI、2R-TFCI、1R-FCI与RG折线图比较分析 | 第52-53页 |
| 5.1.2 中国MR-TFCI、2R-TFCI、1R-FCI与RG的跨期相关性检验 | 第53-54页 |
| 5.2 中国MR-TFCI与RG非线性因果关系研究 | 第54-56页 |
| 5.3 中国MR-TFCI对RG的预测能力检验 | 第56-58页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第58-61页 |
| 6.1 结论 | 第58-59页 |
| 6.2 政策建议 | 第59-60页 |
| 6.3 本文不足 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第66页 |
