| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第12-28页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-24页 |
| 1.2.1 外汇风险暴露的内涵及分类 | 第14-16页 |
| 1.2.2 外汇风险暴露实证方法的研究综述 | 第16-20页 |
| 1.2.3 外汇风险暴露影响因素的研究综述 | 第20-23页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第23-24页 |
| 1.3 研究内容 | 第24-26页 |
| 1.3.1 主要内容和框架 | 第24-25页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第25-26页 |
| 1.4 本文的硏究方法、可能的创新与不足 | 第26-28页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第26页 |
| 1.4.2 可能的创新与不足 | 第26-28页 |
| 2 渐进式汇改及其对商业银行的影响分析 | 第28-41页 |
| 2.1 人民币汇率制度改革主要历程回顾 | 第28-29页 |
| 2.2 人民币汇率制度变动与汇率运行波动 | 第29-31页 |
| 2.3 汇率波动对商业银行外汇风险及外汇风险暴露的传导机制分析 | 第31-32页 |
| 2.4 汇率波动传导对商业银行外汇风险的影响分析 | 第32-37页 |
| 2.4.1 对交易风险的影响 | 第32-35页 |
| 2.4.2 对经济风险的影响 | 第35-36页 |
| 2.4.3 对折算风险的影响 | 第36页 |
| 2.4.4 小结 | 第36-37页 |
| 2.5 汇率波动传导下商业银行外汇风险暴露的具体表现 | 第37-41页 |
| 2.5.1 汇兑损益 | 第37-38页 |
| 2.5.2 现金项目 | 第38-39页 |
| 2.5.3 外币报表折算差额 | 第39-41页 |
| 3 渐进式汇改背景下上市商业银行外汇风险暴露程度的实证硏究 | 第41-54页 |
| 3.1 资本市场法三因素正交化模型的建立 | 第41-42页 |
| 3.2 样本选取及数据来源 | 第42-44页 |
| 3.3 实证过程及分析 | 第44-54页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第44-46页 |
| 3.3.2 各阶段模型估计结果 | 第46-51页 |
| 3.3.3 各阶段实证结果分析 | 第51-54页 |
| 4 渐进式汇改背景下上市商业银行外汇风险暴露影响因素实证研究 | 第54-63页 |
| 4.1 渐进式汇改背景下商业银行外汇风险暴露影响因素分析及研究假设.. | 第54-55页 |
| 4.2 样本及变量选取 | 第55-57页 |
| 4.2.1 被解释变量的选取 | 第55-56页 |
| 4.2.2 解释变量的选取 | 第56-57页 |
| 4.2.3 控制变量的选取 | 第57页 |
| 4.3 商业银行外汇风险暴露影响因素的实证分析 | 第57-61页 |
| 4.3.1 变量多重共线性检验 | 第57-58页 |
| 4.3.2 模型构建与选择 | 第58-59页 |
| 4.3.3 实证过程及分析 | 第59-61页 |
| 4.4 商业银行外汇风险暴露影响因素的分阶段经验性验证 | 第61-63页 |
| 5 研究结论与对策建议 | 第63-66页 |
| 5.1 研究结论 | 第63-64页 |
| 5.2 对策建议 | 第64-66页 |
| 5.2.1 强化商业银行外汇衍生工具对冲策略 | 第64页 |
| 5.2.2 构建动态的风险监测计量体系 | 第64-65页 |
| 5.2.3 建立完善的外汇风险管理结构 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
