| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| 1.1 异质信念资产定价模型的现状及背景意义 | 第6-7页 |
| 1.2 本文的主要工作及论文的结构安排 | 第7-9页 |
| 2 模型的建立 | 第9-14页 |
| 2.1 含信念偏差基本价值 | 第9-10页 |
| 2.2 不同噪声项下的超额需求 | 第10-11页 |
| 2.3 不同步转换策略的投资者市场分数模型 | 第11-12页 |
| 2.4 Keynesian良好市场 | 第12-13页 |
| 2.5 动力学系统 | 第13-14页 |
| 3 模型的数学结构分析 | 第14-22页 |
| 3.1 系统平衡点的稳定性及其分支 | 第14-19页 |
| 3.2 重要参数值对系统影响及其意义 | 第19-22页 |
| 4 模型的模拟结果及实证分析 | 第22-28页 |
| 4.1 模型初始参数与市场数据的选取 | 第22页 |
| 4.2 描述性统计特征 | 第22-23页 |
| 4.3 收益序列平稳性分析 | 第23-25页 |
| 4.4 收益序列非正态性分析 | 第25-26页 |
| 4.5 收益序列相关性分析 | 第26-27页 |
| 4.6 收益序列波动性分析 | 第27-28页 |
| 5 总结 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第31-32页 |
| 致谢 | 第32-33页 |