中国创业板市场风险测度理论与方法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-26页 |
| ·研究背景 | 第15-18页 |
| ·研究的目的和意义 | 第18-22页 |
| ·理论意义 | 第19-20页 |
| ·现实意义 | 第20-22页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| ·研究的基本结构和内容 | 第23-24页 |
| ·主要创新点及不足 | 第24-26页 |
| ·本文的创新点 | 第24-25页 |
| ·文章的不足之处 | 第25-26页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第26-31页 |
| ·国内文献综述 | 第26-28页 |
| ·国外文献综述 | 第28-31页 |
| 第3章 国内外创业板市场风险比较研究 | 第31-43页 |
| ·我国创业板市场的风险研究 | 第31-33页 |
| ·海外创业板市场的风险研究 | 第33-43页 |
| ·海外创业板市场基本情况研究 | 第33-34页 |
| ·国际创业板市场具体情况研究 | 第34-40页 |
| ·国际创业板市场风险研究 | 第40-43页 |
| 第4章 创业板市场风险测度方法相关理论 | 第43-55页 |
| ·金融风险 | 第43-46页 |
| ·创业板股票市场风险分类 | 第46-49页 |
| ·创业板市场风险的测度方法 | 第49-55页 |
| 第5章 评价指标体系 | 第55-62页 |
| ·VaR 测度指标 | 第55-61页 |
| ·VaR 基本理论 | 第55页 |
| ·VaR 的算法 | 第55-59页 |
| ·VaR 模型的优缺点和方法改进 | 第59-61页 |
| ·CvaR 测度指标 | 第61-62页 |
| 第6章 实证分析 | 第62-100页 |
| ·样本数据的选取 | 第62-63页 |
| ·创业板综合指数日对数收益率序列的基本特征分析 | 第63-76页 |
| ·创业板指数收益率基本特征 | 第63-64页 |
| ·创业板综指日对数收益率的平稳性检验 | 第64-65页 |
| ·创业板综合指数日对数收益率自相关性检验 | 第65-67页 |
| ·创业板综指日对数收益率正态分布检验 | 第67-69页 |
| ·创业板综合指数日对数收益率波动的集聚性 | 第69-76页 |
| ·创业板综指VaR 计算结果及分析 | 第76-100页 |
| ·基于GARCH 的VaR 的实证分析 | 第76-77页 |
| ·基于历史模拟法的VaR 模型实证分析 | 第77-78页 |
| ·基于正态分布假设下的VAR 实证研究 | 第78-84页 |
| ·基于t 分布假设下的VAR 实证研究 | 第84-89页 |
| ·基于GED 分布的VAR 实证研究 | 第89-96页 |
| ·基于EVT 的VaR 的实证分析 | 第96-100页 |
| 第7章 结论与对策 | 第100-109页 |
| ·结论 | 第100-102页 |
| ·对策 | 第102-109页 |
| 参考文献 | 第109-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第120-121页 |
