| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究的背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国债期货的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.2 程序化交易的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.3 国内外研究现状评述 | 第12-13页 |
| 1.4 主要研究内容与文章结构 | 第13-15页 |
| 第2章 国债期货程序化交易研究的理论基础 | 第15-28页 |
| 2.1 程序化交易的理论基础 | 第15-18页 |
| 2.1.1 程序化交易的起源 | 第15-16页 |
| 2.1.2 程序化交易的基本原理与特点 | 第16-17页 |
| 2.1.3 交易系统与策略 | 第17-18页 |
| 2.2 国债期货的理论基础 | 第18-23页 |
| 2.2.1 国债期货的概述 | 第18-21页 |
| 2.2.2 国债期货合约 | 第21-22页 |
| 2.2.3 国债期货主要风险管理制度设计 | 第22-23页 |
| 2.3 套利的理论基础 | 第23-26页 |
| 2.3.1 套利的基本概念 | 第23-24页 |
| 2.3.2 国债期货的套利类型 | 第24-25页 |
| 2.3.3 国债 ETF 套利的理论基础 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 国债期货程序化交易套利策略设计 | 第28-39页 |
| 3.1 国债期货定价理论 | 第28-33页 |
| 3.1.1 转换因子 | 第28-29页 |
| 3.1.2 最便宜可交割债券、基差和隐含回购率 | 第29-30页 |
| 3.1.3 持有成本模型 | 第30-31页 |
| 3.1.4 国债期货的理论价格 | 第31-33页 |
| 3.2 交易成本分析 | 第33-35页 |
| 3.3 国债期货与国债 ETF 期现套利策略设计 | 第35-37页 |
| 3.4 套利策略可行性分析 | 第37-38页 |
| 3.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 基于高频数据的套利策略实证分析 | 第39-55页 |
| 4.1 数据样本与处理 | 第39-41页 |
| 4.2 数据的统计分析 | 第41-45页 |
| 4.2.1 数据的描述性统计 | 第41-43页 |
| 4.2.2 协整关系检验 | 第43-45页 |
| 4.3 基于高频数据的程序化交易期现套利策略实证分析 | 第45-52页 |
| 4.3.1 国债期货与国债 ETF 的相关性检验 | 第45-46页 |
| 4.3.2 期现套利策略在程序化交易中的调整 | 第46页 |
| 4.3.3 程序化交易期现套利策略实证结果分析 | 第46-52页 |
| 4.4 程序化交易期现套利策略与结果评估 | 第52-53页 |
| 4.5 国债期货套利交易风险分析 | 第53页 |
| 4.6 本章小结 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |