基于CPV模型的我国商业银行房地产信贷风险压力测试
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第6-8页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第6-7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究方法及结构安排 | 第8-10页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第8-9页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第9-10页 |
| 1.3 文章创新点及不足之处 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述及理论模型 | 第11-22页 |
| 2.1 国内外研究综述与实践 | 第11-17页 |
| 2.1.1 国外研究综述与实践 | 第11-13页 |
| 2.1.2 国内研究综述与实践 | 第13-17页 |
| 2.1.3 国内外研究述评 | 第17页 |
| 2.2 CPV 理论模型 | 第17-22页 |
| 第三章 我国商业银行房地产信贷风险分析 | 第22-28页 |
| 3.1 我国商业银行房地产贷款现状 | 第22-26页 |
| 3.1.1 依赖度分析 | 第22-24页 |
| 3.1.2 信贷集中度分析 | 第24-25页 |
| 3.1.3 贷款不良率分析 | 第25-26页 |
| 3.2 商业银行房地产信贷风险传导机制 | 第26-28页 |
| 第四章 基于 CPV 模型的实证研究 | 第28-41页 |
| 4.1 变量选取及数据来源 | 第28-30页 |
| 4.1.1 承压指标 | 第28页 |
| 4.1.2 压力指标 | 第28-30页 |
| 4.2 压力测试模型的设定 | 第30-34页 |
| 4.2.1 数据处理及检验 | 第30-31页 |
| 4.2.2 模型拟合 | 第31-34页 |
| 4.3 宏观压力情景的设定 | 第34-38页 |
| 4.4 压力测试的运行 | 第38页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第38-41页 |
| 第五章 结论与建议 | 第41-44页 |
| 5.1 结论 | 第41页 |
| 5.2 建议 | 第41-44页 |
| 5.2.1 对商业银行的建议 | 第41-42页 |
| 5.2.2 对我国开展压力测试的建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-50页 |
| 在学期间发表的学术论文清单 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
