基于小波分析的我国股票价格指数波动性研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-12页 |
| ·研究背景和现实意义 | 第6-7页 |
| ·研究的背景 | 第6页 |
| ·研究的意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究综述 | 第7-10页 |
| ·国外研究综述 | 第7-9页 |
| ·国内研究综述 | 第9-10页 |
| ·本文研究方法和创新点 | 第10-12页 |
| ·本文研究方法 | 第10页 |
| ·本文创新点 | 第10页 |
| ·本文结构 | 第10-12页 |
| 第2章 小波变换理论 | 第12-34页 |
| ·连续小波变换 | 第12-14页 |
| ·小波函数定义 | 第12-13页 |
| ·连续小波函数的定义和性质 | 第13-14页 |
| ·离散小波变换 | 第14-19页 |
| ·尺度和位移的离散化 | 第14-15页 |
| ·小波框架理论 | 第15-17页 |
| ·离散小波变换的逆变换 | 第17-19页 |
| ·二进小波变换 | 第19-22页 |
| ·二进小波变换及其逆变换 | 第19-20页 |
| ·二进小波的性质 | 第20-22页 |
| ·多分辨率分析 | 第22-30页 |
| ·多分辨率分析 | 第22-24页 |
| ·尺度函数和小波函数 | 第24-27页 |
| ·小波变换的Mallat算法 | 第27-30页 |
| ·小波分析与信号奇异性检测、 | 第30-34页 |
| ·信号奇异性检测原理 | 第30-31页 |
| ·小波变换模极大值与奇异点关系 | 第31-32页 |
| ·Lipschits指数与小波变换模极大值 | 第32-34页 |
| 第3章 实证分析 | 第34-51页 |
| ·样本数据的选取 | 第34页 |
| ·小波基函数的选择 | 第34-35页 |
| ·上证指数原始图形分析 | 第35-37页 |
| ·连续小波变换与自相似性检测 | 第37-40页 |
| ·多尺度分析与奇异性检测 | 第40-43页 |
| ·小波去噪处理 | 第43-49页 |
| ·上证指数的一维小波回归估计 | 第49-51页 |
| 第4章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
