关于我国大中小型上市银行投资效率及其影响因素的研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3.1 银行效率测量研究 | 第11-14页 |
| 1.3.2 银行效率影响因素研究 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.5 研究成果 | 第16页 |
| 1.6 创新之处 | 第16-18页 |
| 第2章 上市银行投资效率理论研究 | 第18-26页 |
| 2.1 中国上市银行概况 | 第18-20页 |
| 2.1.1 我国上市银行现状 | 第18页 |
| 2.1.2 我国上市银行分类 | 第18-20页 |
| 2.2 相关概念界定 | 第20-21页 |
| 2.2.1 效率及投资效率 | 第20-21页 |
| 2.2.2 上市银行投资效率 | 第21页 |
| 2.3 上市银行投资效率的影响因素定性分析 | 第21-26页 |
| 2.3.1 影响上市银行投资效率的宏观经济因素 | 第21-22页 |
| 2.3.2 影响上市银行投资效率的中观行业因素 | 第22-23页 |
| 2.3.3 影响上市银行投资效率的微观因素 | 第23-26页 |
| 第3章 上市银行投资效率的PCA-DEA模型 | 第26-34页 |
| 3.1 PCA方法理论基础 | 第26-28页 |
| 3.2 DEA方法理论基础 | 第28-30页 |
| 3.2.1 DEA方法原理 | 第28页 |
| 3.2.2 规模不变的情况下的CCR模型 | 第28-29页 |
| 3.2.3 规模可变的情况下的BCC模型 | 第29-30页 |
| 3.3 PCA-DEA模型的指标体系 | 第30-34页 |
| 3.3.1 变量选择方法 | 第31-32页 |
| 3.3.2 指标体系的建立 | 第32-34页 |
| 第4章 上市银行投资效率实证分析 | 第34-46页 |
| 4.1 样本选取及统计分析 | 第34-36页 |
| 4.1.1 描述性统计分析 | 第34-35页 |
| 4.1.2 数据标准化处理 | 第35-36页 |
| 4.2 主成分(PCA)分析 | 第36-38页 |
| 4.3 投资效率实证分析 | 第38-46页 |
| 4.3.1 静态效率分析 | 第38-42页 |
| 4.3.2 动态效率分析 | 第42-45页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第45-46页 |
| 第5章 上市银行投资效率影响因素分析 | 第46-52页 |
| 5.1 模型构建 | 第46-47页 |
| 5.2 模型结果 | 第47-49页 |
| 5.2.1 混合截面模型 | 第47-48页 |
| 5.2.2 固定效应模型 | 第48-49页 |
| 5.2.3 随机效应模型 | 第49页 |
| 5.3 模型检验 | 第49-52页 |
| 5.3.1 Hausman检验 | 第49-50页 |
| 5.3.2 F检验与LR检验 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-55页 |
| 总结 | 第52页 |
| 参考建议 | 第52-54页 |
| 不足及改进点 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
