基于债券风险暴露与下端风险的A股价值溢价实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 图表目录 | 第7-8页 |
| 1、绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第9-10页 |
| 1.3 研究可能的创新之处 | 第10-11页 |
| 1.4 文章结构安排 | 第11-13页 |
| 2、文献综述 | 第13-25页 |
| 2.1 证券市场经典理论的提出与发展 | 第13-15页 |
| 2.2 价值溢价存在性及其原因 | 第15-18页 |
| 2.3 股市与债市相关性 | 第18-21页 |
| 2.4 风险衡量方式的选择 | 第21-25页 |
| 3、理论分析与实证设计 | 第25-33页 |
| 3.1 市场组合的选取 | 第25-27页 |
| 3.2 风险衡量方式的选取 | 第27-29页 |
| 3.3 实证模型构建 | 第29-33页 |
| 4、数据处理与实证分析 | 第33-49页 |
| 4.1 样本选择和数据处理 | 第33-34页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第34-40页 |
| 4.3 基于经典 CAPM 模型的价值溢价分析 | 第40-42页 |
| 4.4 考虑债券风险暴露的 CAPM 模型 | 第42-45页 |
| 4.5 考虑下侧风险偏好的 CAPM 模型 | 第45-49页 |
| 5、研究结论和建议 | 第49-53页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 5.3 研究局限性 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-60页 |
| 附录 | 第60-62页 |
| 在校期间发表论文及科研成果清单 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
