股灾时期中外股票市场收益率波动性联动效应的研究--基于DCC-GARCH模型
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第11-12页 |
| 1.4 论文的创新点与不足 | 第12页 |
| 1.5 论文的框架结构 | 第12-14页 |
| 第2章 理论与文献综述 | 第14-23页 |
| 2.1 股票市场联动的定义 | 第14页 |
| 2.2 股票市场联动的研究现状 | 第14-15页 |
| 2.3 股票市场联动的原因分析 | 第15-16页 |
| 2.4 关于股票联动效应原因的文献 | 第16-17页 |
| 2.4.1 基本面因素方面 | 第16-17页 |
| 2.4.2 行为因素方面 | 第17页 |
| 2.5 现有对股票市场联动的实证研究 | 第17-23页 |
| 2.5.1 国际股票市场间联动性研究 | 第17-20页 |
| 2.5.2 中国股票市场联动的研究 | 第20-23页 |
| 第3章 实证分析 | 第23-41页 |
| 3.1 模型方法介绍 | 第23-25页 |
| 3.1.1 GARCH族模型的发展 | 第23-24页 |
| 3.1.2 DCC-GARCH模型理论介绍 | 第24-25页 |
| 3.1.3 DCC-GARCH模型的估计 | 第25页 |
| 3.2 数据介绍 | 第25-27页 |
| 3.3 数据的描述性统计量 | 第27-30页 |
| 3.3.1 股灾前数据 | 第27-28页 |
| 3.3.2 股灾中数据 | 第28-29页 |
| 3.3.3 股灾后数据 | 第29-30页 |
| 3.4 平稳性检验 | 第30-32页 |
| 3.5 ARCH检验 | 第32-33页 |
| 3.6 DCC-GARCH模型 | 第33-41页 |
| 3.6.1 估计单变量GARCH模型 | 第33-35页 |
| 3.6.2 DCC-GARCH估计 | 第35-41页 |
| 第4章 结论与政策建议 | 第41-44页 |
| 4.1 结论 | 第41-42页 |
| 4.2 政策建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第49页 |
