企业信用风险量化模型的改进与扩展
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章、引言 | 第10-13页 |
| 第一节、研究背景与意义 | 第10页 |
| 第二节、企业信用风险量化研究现状 | 第10-11页 |
| 第三节、主要内容及创新点 | 第11-13页 |
| 第二章、基础知识介绍 | 第13-23页 |
| 第一节、随机分析基础知识 | 第13-16页 |
| 第二节、期权相关知识介绍 | 第16-20页 |
| 2.2.1 期权介绍 | 第16-17页 |
| 2.2.2 期权定价原理及方法 | 第17-20页 |
| 第三节、机器学习方法介绍 | 第20-23页 |
| 2.3.1 K-近邻(KNN) | 第20-21页 |
| 2.3.2 支持向量机(SVM) | 第21-22页 |
| 2.3.3 朴素贝叶斯 | 第22-23页 |
| 第三章、企业信用风险量化模型介绍 | 第23-25页 |
| 第一节、结构化模型 | 第23-24页 |
| 第二节、简约化模型 | 第24-25页 |
| 第四章、对两种企业信用风险量化模型的改进 | 第25-41页 |
| 第一节、障碍期权框架下企业违约概率计算 | 第26-32页 |
| 第二节、网页马氏骨架过程框架下的相关结论 | 第32-35页 |
| 第三节、数据验证 | 第35-36页 |
| 第四节、企业信用评级模型的构建 | 第36-41页 |
| 4.3.1、信用评级 | 第36-37页 |
| 4.3.2、数据选取与处理 | 第37-40页 |
| 4.3.3、分类结果 | 第40页 |
| 4.3.4、模型运用 | 第40-41页 |
| 第五章、总结与展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录A | 第45-46页 |
| 附录B | 第46-47页 |
| 附录C | 第47-51页 |
| 作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第51-53页 |
| 学位论文数据集 | 第53页 |
