基于因子模型的选股投资策略--大小盘轮动现象实证分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 本文的内容和结构 | 第9-12页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10页 |
| 1.2.3 研究框架和结构示意图 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的主要贡献 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第14-26页 |
| 2.1 多因子选股模型 | 第14-17页 |
| 2.1.1 多因子模型文献综述 | 第14-16页 |
| 2.1.2 多因子模型理论概述 | 第16-17页 |
| 2.2 高维因子分析 | 第17-22页 |
| 2.2.1 高维因子分析文献综述 | 第17-19页 |
| 2.2.2 高维因子分析理论概述 | 第19-22页 |
| 2.3 风格轮动策略 | 第22-26页 |
| 2.3.1 风格轮动策略文献综述 | 第22-24页 |
| 2.3.2 风格轮动策略理论概述 | 第24-26页 |
| 第3章 高维因子模型的构建与检验 | 第26-36页 |
| 3.1 潜在因子的估计 | 第26-28页 |
| 3.1.1 个股的筛选 | 第26页 |
| 3.1.2 因子的估计过程 | 第26-28页 |
| 3.2 Fama-French族备选因子的检验 | 第28-33页 |
| 3.2.1 备选因子的构建 | 第28-31页 |
| 3.2.2 精确替代的检验 | 第31-32页 |
| 3.2.3 近似替代的检验 | 第32-33页 |
| 3.3 构建高维因子模型 | 第33-36页 |
| 第4章 选股投资策略实证分析 | 第36-46页 |
| 4.1 风格轮动现象预测 | 第36-39页 |
| 4.2 投资组合的构建 | 第39-42页 |
| 4.3 投资组合的绩效评价 | 第42-46页 |
| 4.3.1 收益性评价指标 | 第42-44页 |
| 4.3.2 风险性评价指标 | 第44-46页 |
| 第5章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 5.1 全文总结 | 第46页 |
| 5.2 本文的不足之处 | 第46-47页 |
| 5.3 进一步研究建议 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-64页 |
