| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2 论文框架及研究方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 基本框架 | 第10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 创新与不足 | 第11-13页 |
| 1.3.1 本文创新之处 | 第11-12页 |
| 1.3.2 本文不足之处 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-25页 |
| 2.1 关于银行资本监管的研究综述 | 第13-17页 |
| 2.1.1 银行资本监管及其有效性 | 第13-14页 |
| 2.1.2 银行资本结构与Modigliani-Miller定理 | 第14页 |
| 2.1.3 银行资本监管对不同国家的银行行为影响的研究 | 第14-16页 |
| 2.1.4 银行资本监管与金融危机 | 第16-17页 |
| 2.2 我国商业银行资本监管的研究综述 | 第17-20页 |
| 2.2.1 对商业银行资本监管有效性及风险测量的研究 | 第17-18页 |
| 2.2.2 我国商业银行资本监管面临的挑战及改革方向的研究 | 第18-20页 |
| 2.3 国内外关于《巴塞尔资本协议Ⅲ》的研究综述 | 第20-25页 |
| 2.3.1 巴塞尔协议Ⅲ的理论基础 | 第20-22页 |
| 2.3.2 巴塞尔协议Ⅲ新标准的有效性研究 | 第22-23页 |
| 2.3.3 巴塞尔协议Ⅲ与宏观经济 | 第23-25页 |
| 第三章 巴塞尔资本协议下的银行资本监管 | 第25-37页 |
| 3.1 巴塞尔资本协议的发展历程 | 第25-31页 |
| 3.1.1 商业银行资本的定义 | 第25页 |
| 3.1.2 巴塞尔Ⅰ的特点及评价 | 第25-28页 |
| 3.1.3 巴塞尔Ⅱ的特点及评价 | 第28-31页 |
| 3.2 巴塞尔协议Ⅲ的基本框架 | 第31-33页 |
| 3.2.1 资本的重分类和重定义 | 第32-33页 |
| 3.2.2 多层次监管框架的构建(4 Tiers) | 第33页 |
| 3.3 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容与展望 | 第33-37页 |
| 3.3.1 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容 | 第33-35页 |
| 3.3.2 对巴塞尔协议Ⅲ的简单评价 | 第35-37页 |
| 第四章 我国银行资本监管标准及与巴塞尔Ⅲ标准的比较 | 第37-49页 |
| 4.1 我国商业银行资本监管的历程与现状 | 第37-42页 |
| 4.1.1 我国商业银行资本监管的历程 | 第37-38页 |
| 4.1.2 我国商业银行资本监管的现状 | 第38-42页 |
| 4.2 我国商业银行资本监管存在的问题 | 第42-44页 |
| 4.2.1 资本充足率与资本质量 | 第42-44页 |
| 4.2.2 流动性风险管理 | 第44页 |
| 4.3 我国现行资本管理方案和巴塞尔Ⅲ的标准比较 | 第44-49页 |
| 4.3.1 巴塞尔Ⅲ的资本监管 | 第45页 |
| 4.3.2 资本定义对比 | 第45-47页 |
| 4.3.3 巴塞尔Ⅲ下中国的资本监管新规 | 第47-49页 |
| 第五章 银行资本监管的效用分析——理论基础 | 第49-54页 |
| 5.1 资本监管对银行的影响 | 第49-51页 |
| 5.2 银行资本变动与风险变动的关系 | 第51-54页 |
| 5.2.1 银行风险与资本的变化负相关的逻辑 | 第52页 |
| 5.2.2 银行风险与资本的变化正相关的逻辑 | 第52-53页 |
| 5.2.3 小结 | 第53-54页 |
| 第六章 中国商业银行资本监管的效用——基于联立方程模型的实证分析 | 第54-71页 |
| 6.1 商业银行资本风险变动的实证模型 | 第54-62页 |
| 6.1.1 模型的设计 | 第54-56页 |
| 6.1.2 变量和数据的说明 | 第56-62页 |
| 6.2 实证结果与分析 | 第62-71页 |
| 6.2.1 样本数据统计性描述 | 第62-65页 |
| 6.2.2 模型的估计 | 第65-71页 |
| 第七章 结论与启示 | 第71-73页 |
| 注释 | 第73-74页 |
| 附录 | 第74-77页 |
| 参考文献 | 第77-85页 |
| 后记 | 第85-87页 |
