| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 研究发展现状 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的主要内容、研究方法及创新 | 第12-13页 |
| 第二章 变额年金 | 第13-18页 |
| 2.1 变额年金概念 | 第13-14页 |
| 2.2 变额年金中的最小利益保证 | 第14-18页 |
| 第三章 随机利率下两类变额年金的近似定价 | 第18-30页 |
| 3.1 随机利率模型的描述 | 第18-19页 |
| 3.2 建立资产模型 | 第19-20页 |
| 3.3 最低死亡利益保证的近似定价 | 第20-29页 |
| 3.4 最低期满利益保证的近似定价 | 第29-30页 |
| 第四章 死亡力下变额年金的定价 | 第30-34页 |
| 4.1 死亡力模型的建立 | 第30-31页 |
| 4.2 死亡力下变额年金的定价 | 第31-34页 |
| 第五章 结论 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39页 |