| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第15-18页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第18-20页 |
| 2 文献综述 | 第20-32页 |
| 2.1 经典投资组合理论 | 第20-24页 |
| 2.2 背景风险理论研究现状 | 第24-28页 |
| 2.3 有心理账户的投资组合理论 | 第28-30页 |
| 2.4 不确定理论应用研究现状 | 第30-32页 |
| 3 考虑背景风险的不确定投资组合研究 | 第32-49页 |
| 3.1 基础知识 | 第32-36页 |
| 3.1.1 不确定测度和不确定变量 | 第32-34页 |
| 3.1.2 不确定变量的运算法则 | 第34-36页 |
| 3.2 考虑背景风险的投资组合模型 | 第36页 |
| 3.3 模型的等价形式 | 第36-38页 |
| 3.4 模型最优解的讨论 | 第38-41页 |
| 3.5 考虑背景风险模型与不考虑背景风险模型的比较 | 第41-43页 |
| 3.6 数值算例 | 第43-47页 |
| 3.7 本章小结 | 第47-49页 |
| 4 有心理账户的不确定投资组合研究 | 第49-66页 |
| 4.1 心理账户的概念及特征 | 第50-52页 |
| 4.1.1 心理账户的概念 | 第50页 |
| 4.1.2 心理账户的特征 | 第50-52页 |
| 4.2 有心理账户的不确定投资组合模型 | 第52-54页 |
| 4.3 模型的等价形式 | 第54-55页 |
| 4.4 有心理账户的不确定投资组合的均值-标准差有效前沿面 | 第55-61页 |
| 4.5 数值算例 | 第61-64页 |
| 4.6 本章小结 | 第64-66页 |
| 5 考虑背景风险和心理账户的不确定投资组合研究 | 第66-80页 |
| 5.1 考虑背景风险和心理账户的投资组合模型 | 第66-67页 |
| 5.2 模型的等价形式 | 第67-68页 |
| 5.3 考虑背景风险和心理账户投资组合的均值-VaR有效前沿面 | 第68-76页 |
| 5.4 数值算例 | 第76-79页 |
| 5.5 本章小结 | 第79-80页 |
| 6 考虑现实约束的不确定投资组合研究 | 第80-89页 |
| 6.1 考虑现实约束的不确定投资组合模型 | 第80-81页 |
| 6.2 模型的等价形式 | 第81-83页 |
| 6.3 模型最优解的讨论 | 第83-85页 |
| 6.4 数值算例 | 第85-87页 |
| 6.5 本章小结 | 第87-89页 |
| 7 结论与展望 | 第89-93页 |
| 7.1 研究结论 | 第89-90页 |
| 7.2 研究展望 | 第90-93页 |
| 参考文献 | 第93-99页 |
| 作者简历及在学研究成果 | 第99-102页 |
| 学位论文数据集 | 第102页 |
