分级基金的套利机制和投资策略研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第10页 |
| 1.5 研究框架 | 第10-11页 |
| 第二章 分级基金概述 | 第11-20页 |
| 2.1 分级基金的概念及分类 | 第11-13页 |
| 2.1.1 分级基金的概念 | 第11-12页 |
| 2.1.2 分级基金的运作模式 | 第12-13页 |
| 2.2 分级基金的发展历史和现状 | 第13-14页 |
| 2.2.1 国外分级基金的发展 | 第13页 |
| 2.2.2 国内分级基金的发展 | 第13-14页 |
| 2.3 分级基金的配对转换机制 | 第14-16页 |
| 2.4 分级基金的折算机制 | 第16-20页 |
| 2.4.1 定期折算机制 | 第16页 |
| 2.4.2 不定期折算机制 | 第16-20页 |
| 第三章 分级基金的套利交易原理 | 第20-23页 |
| 3.1 配对转换套利交易 | 第20-21页 |
| 3.1.1 配对转换套利交易原理 | 第20页 |
| 3.1.2 配对转换套利研究方法 | 第20-21页 |
| 3.2 折算套利交易 | 第21-23页 |
| 3.2.1 折算套利交易原理 | 第21页 |
| 3.2.2 折算套利研究方法 | 第21-23页 |
| 第四章 分级基金投资策略实证研究 | 第23-31页 |
| 4.1 分级A长期投资轮动策略 | 第23-26页 |
| 4.1.1 轮动策略的核心——隐含收益率 | 第24-25页 |
| 4.1.2 影响轮动策略的其他因素 | 第25-26页 |
| 4.2 分级A轮动策略实证研究 | 第26-29页 |
| 4.2.1 分级A轮动策略的整体思路 | 第26-27页 |
| 4.2.2 分级A轮动策略的回测结果 | 第27-29页 |
| 4.2.3 分级A轮动策略的回测净值分析 | 第29页 |
| 4.2.4 分级A轮动策略的容量测算 | 第29页 |
| 4.3 本章小结 | 第29-31页 |
| 第五章 结论与展望 | 第31-33页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第31页 |
| 5.2 研究展望 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |
