基于两类索赔的延迟更新风险模型的破产理论研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 破产理论研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 经典风险模型 | 第11-13页 |
| 1.2.2 更新风险模型 | 第13-14页 |
| 1.2.3 Markov风险模型 | 第14页 |
| 1.2.4 复合二项风险模型 | 第14-15页 |
| 1.2.5 相依风险模型 | 第15页 |
| 1.2.6 延迟索赔风险模型 | 第15-17页 |
| 1.3 本文的主要工作和创新点 | 第17-19页 |
| 1.3.1 本文的主要工作 | 第17-18页 |
| 1.3.2 本文的主要创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 理论基础 | 第19-24页 |
| 2.1 随机过程 | 第19-21页 |
| 2.1.1 随机变量 | 第19-20页 |
| 2.1.2 泊松过程 | 第20页 |
| 2.1.3 更新过程 | 第20-21页 |
| 2.2 拉普拉斯变换与卷积 | 第21-22页 |
| 2.2.1 拉普拉斯变换 | 第21页 |
| 2.2.2 卷积 | 第21-22页 |
| 2.3 对角占优矩阵 | 第22页 |
| 2.4 风险理论基础 | 第22-23页 |
| 2.4.1 经典风险模型 | 第22-23页 |
| 2.4.2 Gerber-Shiu罚金折现函数 | 第23页 |
| 2.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 一类带有两种副索赔的延迟更新风险模型 | 第24-37页 |
| 3.1 具有两种副索赔的破产模型的构建 | 第24-25页 |
| 3.2 积分微分方程组 | 第25-30页 |
| 3.3 拉普拉斯变换及其矩阵表示 | 第30-34页 |
| 3.4 零时刻初始资本 | 第34-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 具有两种副索赔的生存概率模型 | 第37-46页 |
| 4.1 具有两种副索赔的生存概率模型 | 第37页 |
| 4.2 积分微分方程组 | 第37-42页 |
| 4.3 拉普拉斯变换及其矩阵表示 | 第42-44页 |
| 4.4 零时刻初始值 | 第44-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 数值算例及结果分析 | 第46-52页 |
| 5.1 模型简化 | 第46-47页 |
| 5.2 数值算例 | 第47-50页 |
| 5.3 结果分析 | 第50-51页 |
| 5.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第6章 研究成果与结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
