| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 1 引言 | 第13-17页 |
| 1.1 变点问题概述 | 第13-14页 |
| 1.2 金融变点 | 第14页 |
| 1.3 信息准则与连涨连跌收益率 | 第14-15页 |
| 1.4 本文研究内容 | 第15-17页 |
| 2 信息准则与变点检测 | 第17-19页 |
| 2.1 Gamma分布变点问题 | 第17页 |
| 2.2 Schwarz信息准则 | 第17-19页 |
| 3 基于SIC准则的上证指数连涨连跌的变结构检测 | 第19-31页 |
| 3.1 连涨连跌收益率 | 第19-21页 |
| 3.2 对连涨连跌收益率的SIC分析 | 第21-29页 |
| 3.3 连涨连跌收益率的变结构因素分析 | 第29-31页 |
| 4 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 附录：R程序 | 第34-36页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第36页 |