| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1. 引言 | 第9-20页 |
| 1.1. 选题意义及背景 | 第9-12页 |
| 1.2. 国内外研究综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1. 汇率变动对国际收支影响的研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2. 汇率变动对经济增长的影响研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3. 国际收支与经济增长的关系研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4. 汇率变动、国际收支与经济增长的关系研究 | 第17-18页 |
| 1.3. 研究思路与结构安排 | 第18页 |
| 1.4. 研究方法及创新点 | 第18-20页 |
| 2. 理论分析 | 第20-24页 |
| 2.1. 相关概念的简单说明 | 第20-21页 |
| 2.1.1. 实际汇率 | 第20页 |
| 2.1.2. 国际收支 | 第20页 |
| 2.1.3. 经济增长 | 第20-21页 |
| 2.2. 汇率对贸易收支影响的理论基础 | 第21-22页 |
| 2.2.1. 马歇尔—勒纳条件 | 第21页 |
| 2.2.2. 罗宾逊—梅茨条件 | 第21页 |
| 2.2.3. “J曲线”效应 | 第21-22页 |
| 2.3. 汇率对外商直接投资影响的理论解释 | 第22页 |
| 2.3.1. 财富分配效应 | 第22页 |
| 2.3.2. 劳动力成本效应 | 第22页 |
| 2.4. 汇率对经济增长影响的理论解释 | 第22-24页 |
| 2.4.1. 蒙代尔—弗莱明模型 | 第22-23页 |
| 2.4.2. 巴拉萨—萨缪尔森效应 | 第23-24页 |
| 3. 模型介绍和数据、变量的选取 | 第24-31页 |
| 3.1. 向量自回归模型及估计 | 第24-26页 |
| 3.1.1. 向量自回归模型的介绍 | 第24-25页 |
| 3.1.2. 向量自回归模型的估计 | 第25-26页 |
| 3.2. Johansen协整检验 | 第26-27页 |
| 3.2.1. 特征值轨迹检验 | 第26页 |
| 3.2.2. 最大特征值检验 | 第26-27页 |
| 3.3. 格兰杰关系检验 | 第27-28页 |
| 3.3.1. 格兰杰因果关系 | 第27页 |
| 3.3.2. 格兰杰因果关系检验 | 第27-28页 |
| 3.4. 脉冲响应函数和方差分解 | 第28-29页 |
| 3.5. 数据来源和变量的选取 | 第29-31页 |
| 4. 人民币实际汇率、国际收支与经济增长的实证研究 | 第31-44页 |
| 4.1. 模型的建立和检验 | 第31-35页 |
| 4.1.1. 时间序列变量平稳性检验 | 第31-32页 |
| 4.1.2. 向量自回归模型的构建 | 第32-34页 |
| 4.1.3. Johansen协整检验 | 第34-35页 |
| 4.2. 格兰杰因果检验 | 第35-37页 |
| 4.3 脉冲响应分析 | 第37-40页 |
| 4.4 方差分解分析 | 第40-44页 |
| 5. 结论及政策建议 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |