投资组合绩效归因分析系统
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 论文的选题背景 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究和应用现状 | 第8-9页 |
| 1.3 论文研究意义 | 第9页 |
| 1.4 论文的组织和主要内容 | 第9-10页 |
| 1.5 小结 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-13页 |
| 2.1 投资组合与资产配置 | 第11-12页 |
| 2.2 多因素绩效归因分析 | 第12-13页 |
| 第三章 投资组合关键技术分析 | 第13-29页 |
| 3.1 交易持仓数据分析 | 第13-19页 |
| 3.1.1 证券投资与基金分类 | 第13-14页 |
| 3.1.2 交易分类与现金流计算 | 第14-16页 |
| 3.1.3 资产组合持仓价值计算 | 第16-19页 |
| 3.2 投资组合绩效分析 | 第19-28页 |
| 3.2.1 投资组合绩效度量 | 第19-25页 |
| 3.2.2 会计绩效度量 | 第25页 |
| 3.2.3 超额收益计算 | 第25-26页 |
| 3.2.4 风险角度绩效度量 | 第26-28页 |
| 3.3 小结 | 第28-29页 |
| 第四章 收益分析及归因分解的算法研究 | 第29-41页 |
| 4.1 绩效归因流程分析 | 第29-32页 |
| 4.2 回报率与权重计算 | 第32-34页 |
| 4.3 归因模型 | 第34-36页 |
| 4.3.1 Brinson模型 | 第34-35页 |
| 4.3.2 加权久期模型 | 第35-36页 |
| 4.4 收益率曲线分解模型归因 | 第36-40页 |
| 4.5 小结 | 第40-41页 |
| 第五章 系统总体分析架构 | 第41-51页 |
| 5.1 系统设计目标 | 第41页 |
| 5.2 系统设计的原则 | 第41-42页 |
| 5.3 系统的开发环境 | 第42-43页 |
| 5.4 数据库设计 | 第43-45页 |
| 5.4.1 数据库表结构 | 第44-45页 |
| 5.5 总体框架与功能模块设计 | 第45-50页 |
| 5.5.1 功能框架 | 第45-46页 |
| 5.5.2 技术框架 | 第46-47页 |
| 5.5.3 组件规划 | 第47-49页 |
| 5.5.4 功能需求 | 第49-50页 |
| 5.6 小结 | 第50-51页 |
| 第六章 系统功能实现 | 第51-57页 |
| 6.1 资产仓位价值分析 | 第51-52页 |
| 6.2 资产绩效归因分解因子 | 第52-53页 |
| 6.3 资金加权收益分析 | 第53-54页 |
| 6.4 时间加权收益分析 | 第54-55页 |
| 6.5 Brinson模型分析 | 第55页 |
| 6.6 加权久期模型分析 | 第55-56页 |
| 6.7 小结 | 第56-57页 |
| 第七章 总结与展望 | 第57-59页 |
| 7.1 全文总结 | 第57页 |
| 7.2 研究展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-107页 |
