| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1 引言 | 第14-38页 |
| 1.1 问题的提出 | 第14-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.1.2 研究问题 | 第16-18页 |
| 1.2 核心概念的界定与分析 | 第18-27页 |
| 1.2.1 银行流动性风险的相关概念界定 | 第18-21页 |
| 1.2.2 银行信息披露的相关概念界定 | 第21-23页 |
| 1.2.3 银行绩效评价体系的相关概念界定 | 第23-25页 |
| 1.2.4 概念框架 | 第25-27页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第27-32页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第27-29页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第29页 |
| 1.3.3 研究内容及论文结构安排 | 第29-32页 |
| 1.4 研究创新和研究意义 | 第32-38页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第32-34页 |
| 1.4.2 研究意义 | 第34-38页 |
| 2 相关文献综述 | 第38-58页 |
| 2.1 商业银行流动性风险研究 | 第38-46页 |
| 2.1.1 商业银行流动性风险的本质 | 第38-39页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险的形成机制 | 第39-42页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险的影响因素 | 第42-44页 |
| 2.1.4 商业银行流动性风险的度量 | 第44-45页 |
| 2.1.5 商业银行流动性风险的防范 | 第45页 |
| 2.1.6 相关文献述评 | 第45-46页 |
| 2.2 商业银行流动性风险信息披露研究 | 第46-53页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险监管研究 | 第46-47页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险信息披露研究 | 第47-49页 |
| 2.2.3 巴塞尔协议Ⅲ监管框架下的流动性风险信息披露研究 | 第49-52页 |
| 2.2.4 相关文献述评 | 第52-53页 |
| 2.3 商业银行流动性风险信息披露的实证研究 | 第53-55页 |
| 2.3.1 商业银行信息披露的实证研究 | 第53-54页 |
| 2.3.2 商业银行流动性风险信息披露的实证研究 | 第54-55页 |
| 2.3.3 相关文献述评 | 第55页 |
| 2.4 研究现状评价 | 第55-58页 |
| 2.4.1 已有研究述评 | 第55-57页 |
| 2.4.2 值得进一步研究的问题 | 第57-58页 |
| 3 理论基础与机制分析框架 | 第58-72页 |
| 3.1 商业银行流动性风险信息披露的基本理论解释 | 第58-64页 |
| 3.1.1 信息不对称理论 | 第58-60页 |
| 3.1.2 管制市场理论 | 第60-61页 |
| 3.1.3 博弈论 | 第61-63页 |
| 3.1.4 资产负债管理理论 | 第63-64页 |
| 3.2 商业银行流动性风险信息披露的机理分析 | 第64-68页 |
| 3.2.1 金融中介理论 | 第64-65页 |
| 3.2.2 金融脆弱性结构-存款挤出效应 | 第65-67页 |
| 3.2.3 风险吸收假说 | 第67-68页 |
| 3.3 理论分析框架 | 第68-69页 |
| 3.4 实证研究思路 | 第69-72页 |
| 4 流动性风险信息披露指数和局部调整模型的构建 | 第72-82页 |
| 4.1 银行流动性风险信息披露指数的构建 | 第72-75页 |
| 4.1.1 流动性风险信息披露指数的构建 | 第72-74页 |
| 4.1.2 银行绩效的衡量 | 第74-75页 |
| 4.2 银行流动性风险信息披露动态指标的构建 | 第75-82页 |
| 4.2.1 局部调整模型的构建 | 第75-77页 |
| 4.2.2 核心解释变量的界定 | 第77-82页 |
| 5 流动性风险信息披露水平对银行绩效的影响研究 | 第82-96页 |
| 5.1 引言 | 第82页 |
| 5.2 理论分析与研究假设 | 第82-84页 |
| 5.3 研究设计 | 第84-86页 |
| 5.3.1 变量选取与说明 | 第84-86页 |
| 5.3.2 实证检验模型设计 | 第86页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第86-94页 |
| 5.4.1 数据来源与样本选择 | 第86-87页 |
| 5.4.2 描述性统计分析 | 第87-88页 |
| 5.4.3 回归结果分析 | 第88-94页 |
| 5.5 本章小结 | 第94-96页 |
| 6 巴塞尔协议Ⅲ净稳定资金比率对银行绩效的影响研究 | 第96-112页 |
| 6.1 引言 | 第96页 |
| 6.2 净稳定资金比率和贷款与核心存款比率的相似性 | 第96-97页 |
| 6.3 理论分析与研究假设 | 第97-100页 |
| 6.3.1 基于LTCD进行流动性风险管理的存款、贷款与银行流动性分析 | 第98-99页 |
| 6.3.2 调整速度与银行绩效 | 第99-100页 |
| 6.4 研究设计与变量选取 | 第100-103页 |
| 6.4.1 样本选取及数据来源 | 第100页 |
| 6.4.2 主要变量定义与度量 | 第100-103页 |
| 6.5 实证过程与实证结果分析 | 第103-109页 |
| 6.5.1 描述性统计分析 | 第103-104页 |
| 6.5.2 实证结果与回归分析 | 第104-109页 |
| 6.6 本章小节 | 第109-112页 |
| 7 商业银行流动性风险信息披露的案例研究 | 第112-140页 |
| 7.1 我国商业银行流动性风险监管实践 | 第112-119页 |
| 7.1.1 我国商业银行构成体系 | 第112-113页 |
| 7.1.2 我国商业银行流动性风险监管的现状 | 第113-114页 |
| 7.1.3 我国商业银行流动性风险监管的具体措施 | 第114-119页 |
| 7.2 我国商业银行流动性风险管理实践—以B银行为例 | 第119-132页 |
| 7.2.1 B银行流动性风险现状 | 第119-121页 |
| 7.2.2 B银行流动性风险管理实践 | 第121-128页 |
| 7.2.3 B银行流动性风险管理应用方案介绍 | 第128-132页 |
| 7.3 B银行流动性风险信息披露的实证检验分析 | 第132-137页 |
| 7.3.1 B银行流动性风险信息披露的实证检验 | 第132-136页 |
| 7.3.2 B银行实证检验结论 | 第136-137页 |
| 7.4 案例研究的主要结论 | 第137-138页 |
| 7.4.1 流动性风险管理是商业银行风险管理的重要组成部分 | 第137页 |
| 7.4.2 流动性风险信息披露具有积极的约束和引导作用 | 第137页 |
| 7.4.3 流动性风险管理及信息披露是商业银行经营发展的需要 | 第137-138页 |
| 7.5 本章小节 | 第138-140页 |
| 8 研究结论与政策建议 | 第140-146页 |
| 8.1 本文的主要结论 | 第140-142页 |
| 8.2 完善我国商业银行流动性风险信息披露机制的政策建议 | 第142-144页 |
| 8.3 研究局限 | 第144-146页 |
| 参考文献 | 第146-160页 |
| 索引 | 第160-162页 |
| 作者简历 | 第162-166页 |
| 学位论文数据集 | 第166页 |
