机构投资者对我国股票收益率波动性影响的分类研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.1 实证研究法 | 第11页 |
| 1.2.2 比较分析法 | 第11页 |
| 1.3 本文结构安排 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新和不足 | 第12-14页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第12-13页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第13-14页 |
| 2 国内外相关文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 机构投资者持股影响的整体研究 | 第14-16页 |
| 2.2 机构投资者持股影响的分类研究 | 第16-18页 |
| 2.3 研究述评 | 第18-19页 |
| 3 相关理论基础 | 第19-23页 |
| 3.1 理性投资者理论 | 第19-20页 |
| 3.2 羊群行为理论 | 第20页 |
| 3.3 反馈交易理论 | 第20-21页 |
| 3.4 委托代理理论 | 第21-22页 |
| 3.5 短视行为和流动性偏好理论 | 第22-23页 |
| 4 机构投资者概述及分类研究 | 第23-33页 |
| 4.1 机构投资者定义 | 第23-24页 |
| 4.2 机构投资者投资特征 | 第24-25页 |
| 4.3 我国机构投资者的发展历程及现状 | 第25-28页 |
| 4.4 机构投资者的分类研究 | 第28-33页 |
| 5 实证研究 | 第33-45页 |
| 5.1 研究设计 | 第33-38页 |
| 5.1.1 样本选取与数据来源 | 第33-34页 |
| 5.1.2 变量说明 | 第34-36页 |
| 5.1.3 显著性检验 | 第36-37页 |
| 5.1.4 面板数据回归模型构建 | 第37-38页 |
| 5.2 Hausman检验 | 第38-39页 |
| 5.3 回归结果分析 | 第39-45页 |
| 6 结论与政策建议 | 第45-49页 |
| 6.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 6.2 政策建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 攻读学位期间本人公开发表的论文 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
