| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 前言 | 第9-17页 |
| 一、问题的提出 | 第9-10页 |
| 二、文章研究的内容 | 第10页 |
| 三、研究的目的及意义 | 第10页 |
| 四、文献综述 | 第10-15页 |
| 五、文章的创新之处 | 第15页 |
| 六、研究方法 | 第15页 |
| 七、文章的基本结构 | 第15-17页 |
| 第二章 我国股票市场风险管理现状 | 第17-22页 |
| 第一节 风险管理概论 | 第17-20页 |
| 一、与风险有关的几个概念 | 第17页 |
| 二、风险管理 | 第17-18页 |
| 三、风险的度量方法 | 第18-20页 |
| 第二节 目前我国股票市场对风险的管理 | 第20-22页 |
| 一、我国理论界对风险管理技术的讨论 | 第20页 |
| 二、证券投资实务对风险管理技术的应用 | 第20-22页 |
| 第三章 投资组合的规模、风险与收益—均值-方差模型 | 第22-40页 |
| 第一节 投资组合的规模与风险的关系 | 第22-27页 |
| 一、简单随机组合与马柯维茨组合 | 第22-24页 |
| 二、关于投资组合规模与风险规避效果的讨论 | 第24-27页 |
| 第二节 投资组合风险与收益的关系 | 第27-29页 |
| 一、均值-方差框架下不同的风险度量方法 | 第27-28页 |
| 二、关于上述方法的讨论 | 第28-29页 |
| 第三节 关于投资组合规模-风险-收益的实证研究 | 第29-40页 |
| 一、研究的问题 | 第29-30页 |
| 二、样本选择与数据来源 | 第30页 |
| 三、实证研究及结果分析 | 第30-39页 |
| 四、关于研究结论的总结 | 第39-40页 |
| 第四章 我国证券市场的系统风险—β系数 | 第40-60页 |
| 第一节 β系数的估计模型与特性 | 第40-46页 |
| 一、β系数的定义 | 第40-41页 |
| 二、β系数的主要估计模型 | 第41-44页 |
| 三、β系数的特性 | 第44-46页 |
| 第二节 学术界对系统风险的相关研究 | 第46-53页 |
| 一、β系数估计模型的探讨 | 第46-48页 |
| 二、β系数的稳定性、差异性及其修正 | 第48-53页 |
| 第三节 关于我国股票系统风险的实证研究 | 第53-60页 |
| 一、研究样本与数据 | 第53-54页 |
| 二、研究方法 | 第54-55页 |
| 三、实证分析 | 第55-59页 |
| 四、研究结论 | 第59-60页 |
| 第五章 我国股票市场风险的度量—在险价值(VaR)模型 | 第60-72页 |
| 第一节 市场风险与VaR模型 | 第60-64页 |
| 一、市场风险 | 第60页 |
| 二、VaR模型的基本原理及其特点 | 第60-61页 |
| 三、VaR的计算方法 | 第61-64页 |
| 第二节 VaR模型在证券投资风险管理方面的研究与应用 | 第64-67页 |
| 一、国外的研究成果 | 第64-65页 |
| 二、国内的相关研究 | 第65-66页 |
| 三、关于上述研究成果的总结 | 第66-67页 |
| 第三节 我国股票市场风险的实证研究 | 第67-72页 |
| 一、研究的问题与方法 | 第67页 |
| 二、研究样本和数据 | 第67-68页 |
| 三、股票市场风险的实证研究 | 第68-71页 |
| 四、研究结论 | 第71-72页 |
| 第六章 我国证券市场的风险特征综述 | 第72-77页 |
| 第一节 关于股票市场风险研究的结论与启示 | 第72-73页 |
| 一、研究结论 | 第72-73页 |
| 二、启示 | 第73页 |
| 第二节 基金、债券及金融衍生产品的风险概述 | 第73-76页 |
| 一、基金的投资风险及其度量 | 第74页 |
| 二、债券的投资风险及其度量 | 第74-75页 |
| 三、金融衍生品的风险及其度量 | 第75-76页 |
| 第三节 本文研究的局限性与不足 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第81页 |
