| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 中美股票市场联动的研究背景及其意义 | 第9-10页 |
| 1.2 关于股票市场间联动性问题的相关文献综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 发达国家及地区和发展中国家股票市场间的联动性研究 | 第10-14页 |
| 1.2.2 中国内地股市与美国及其他国家和地区股市间的联动性研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 相关文献述评 | 第16-17页 |
| 1.3 本文研究思路及研究框架 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第18-19页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第18页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第18-19页 |
| 2 中美股票市场的比较分析 | 第19-27页 |
| 2.1 中美两国股市IPO制度的比较 | 第19-21页 |
| 2.2 中美两国股市二级市场制度的比较 | 第21-23页 |
| 2.3 中美两国股市监管制度的比较 | 第23-24页 |
| 2.4 中美股市投资者结构比较 | 第24-25页 |
| 2.5 中美股市换手率的比较 | 第25-26页 |
| 2.6 本章总结 | 第26-27页 |
| 3 股票市场联动的传导渠道及相关理论 | 第27-32页 |
| 3.1 股票市场联动的传导渠道 | 第27-28页 |
| 3.1.1 汇率传导渠道 | 第27-28页 |
| 3.1.2 投资者预期传导渠道 | 第28页 |
| 3.2 股票市场联动的相关理论 | 第28-32页 |
| 3.2.1 资产定价理论对股票市场联动性的解释 | 第28-29页 |
| 3.2.2 有效市场理论对股票市场联动性的解释 | 第29-30页 |
| 3.2.3 行为金融理论对股票市场联动性的解释 | 第30-31页 |
| 3.2.4 信息溢出效应对股票市场联动性的解释 | 第31-32页 |
| 4 样本数据的处理及其统计性描述 | 第32-37页 |
| 4.1 样本数据的处理 | 第32-33页 |
| 4.1.1 样本数据的选取依据 | 第32页 |
| 4.1.2 样本数据的预处理 | 第32-33页 |
| 4.2 样本数据的统计性描述 | 第33-37页 |
| 5 中美股票市场联动性的实证分析 | 第37-42页 |
| 5.1 时间序列数据的平稳性检验 | 第37-38页 |
| 5.2 中美股票市场的长期均衡关系分析 | 第38页 |
| 5.3 基于DCC-GARCH模型的动态相关性分析 | 第38-41页 |
| 5.4 本章总结 | 第41-42页 |
| 6 结论与政策建议 | 第42-47页 |
| 6.1 主要结论 | 第42-44页 |
| 6.2 对中国股票市场发展的政策建议 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
