上市公司传闻及澄清公告对股价影响的实证研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 选题的背景和意义 | 第10-12页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、选题意义 | 第11-12页 |
| 第二节 研究内容和研究方法 | 第12-16页 |
| 一、研究内容 | 第12-14页 |
| 二、研究方法 | 第14页 |
| 三、研究创新 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述与理论分析 | 第16-23页 |
| 第一节 文献综述 | 第16-19页 |
| 一、市场传闻的文献综述 | 第16-18页 |
| 二、澄清公告的文献综述 | 第18-19页 |
| 第二节 理论分析 | 第19-23页 |
| 一、有效市场理论 | 第20页 |
| 二、行为金融学理论 | 第20-23页 |
| 第三章 基于事件研究法的股价影响验证 | 第23-50页 |
| 第一节 事件研究法 | 第23-30页 |
| 一、研究内容和研究假设 | 第23页 |
| 二、研究样本和研究数据 | 第23-26页 |
| 三、研究模型与统计检验 | 第26-30页 |
| 第二节 股价影响验证 | 第30-45页 |
| 一、传闻阶段 | 第30-36页 |
| 二、澄清阶段 | 第36-45页 |
| 第三节 稳健性检验 | 第45-50页 |
| 一、传闻阶段 | 第45-47页 |
| 二、澄清阶段 | 第47-50页 |
| 第四章 基于回归分析的股价影响因素研究 | 第50-62页 |
| 第一节 传闻阶段 | 第50-57页 |
| 一、变量选取 | 第50-53页 |
| 二、回归模型 | 第53-54页 |
| 三、回归结果 | 第54-57页 |
| 第二节 澄清阶段 | 第57-62页 |
| 一、变量选取 | 第57-58页 |
| 二、回归模型 | 第58-59页 |
| 三、回归结果 | 第59-62页 |
| 第五章 结论与启示 | 第62-67页 |
| 第一节 主要结论 | 第62-64页 |
| 一、传闻事件的市场反应 | 第62页 |
| 二、澄清公告事件的市场反应 | 第62-63页 |
| 三、传闻事件期内股价波动的影响因素 | 第63-64页 |
| 四、澄清公告有效性的影响因素 | 第64页 |
| 第二节 相关启示 | 第64-67页 |
| 一、对投资者的启示 | 第64-65页 |
| 二、对上市公司的启示 | 第65-66页 |
| 三、对监管部门的启示 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
