中国上市商业银行操作风险度量实证研究--基于收入模型的视角
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.3 国内外研究综评 | 第12页 |
| 1.3 论文研究方法与内容框架 | 第12-13页 |
| 1.4 论文创新点与不足 | 第13-14页 |
| 2 我国上市商业银行操作风险现状与度量方法选择 | 第14-27页 |
| 2.1 我国上市商业银行操作风险现状 | 第14-21页 |
| 2.1.1 我国上市商业银行操作风险的现状分析 | 第14-19页 |
| 2.1.2 我国上市商业银行操作风险的特点 | 第19页 |
| 2.1.3 我国上市商业银行操作风险度量的必要性 | 第19-21页 |
| 2.2 商业银行操作风险度量方法选择 | 第21-27页 |
| 2.2.1 商业银行操作风险度量方法 | 第21-23页 |
| 2.2.2 操作风险度量方法在我国的局限性 | 第23-24页 |
| 2.2.3 收入模型在我国的适用性 | 第24-27页 |
| 3 我国上市商业银行操作风险实证研究 | 第27-47页 |
| 3.1 收入模型中变量与数据确定 | 第27-31页 |
| 3.1.1 变量分析 | 第27-29页 |
| 3.1.2 变量选取 | 第29-30页 |
| 3.1.3 样本数据选择 | 第30-31页 |
| 3.2 实证检验 | 第31-43页 |
| 3.2.1 正态性检验 | 第31-33页 |
| 3.2.2 单位根检验 | 第33-37页 |
| 3.2.3 OLS回归分析 | 第37-42页 |
| 3.2.4 协整检验 | 第42-43页 |
| 3.3 我国上市商业银行操作风险度量 | 第43-47页 |
| 4 实证结果分析与政策建议 | 第47-50页 |
| 4.1 实证结果分析 | 第47-48页 |
| 4.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
