| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4 论文结构 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 国外相关文献 | 第15-18页 |
| 2.2 国内相关文献 | 第18-20页 |
| 第三章 数据 | 第20-26页 |
| 3.1 样本的选取 | 第20-22页 |
| 3.2 样本的来源 | 第22页 |
| 3.3 数据的处理 | 第22-26页 |
| 3.3.1 信用利差的定义 | 第22-24页 |
| 3.3.2 信用利差的计算 | 第24-26页 |
| 第四章 横截面数据分析 | 第26-35页 |
| 4.1 横截面数据描述 | 第26-27页 |
| 4.2 基础模型 | 第27-28页 |
| 4.3 含权债模型 | 第28-31页 |
| 4.4 城投债模型 | 第31-35页 |
| 第五章 时间序列数据分析 | 第35-41页 |
| 5.1 日频率数据分析 | 第35-38页 |
| 5.2 月频率数据分析 | 第38-41页 |
| 第六章 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-48页 |
| 附件 | 第48页 |