| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·课题研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国外套期保值研究 | 第12页 |
| ·国内套期保值研究 | 第12-13页 |
| ·综合评述 | 第13页 |
| ·本文的研究内容 | 第13-14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 现货市场规避价格风险需求分析 | 第15-25页 |
| ·PTA 产业链结构 | 第15-21页 |
| ·PTA 上游产品 | 第16-18页 |
| ·PTA 下游产品 | 第18-19页 |
| ·PET 下游产品 | 第19-20页 |
| ·终端：纺织及服装行业 | 第20-21页 |
| ·PTA 品种的特点 | 第21-22页 |
| ·影响因素多，价格波动较频繁 | 第21页 |
| ·生产比较集中 | 第21-22页 |
| ·价格的市场化程度高 | 第22页 |
| ·PTA 各相关企业规避价格风险需求 | 第22-24页 |
| ·PTA 生产企业规避价格风险需求 | 第22页 |
| ·聚酯切片厂规避价格风险需求 | 第22-23页 |
| ·化纤企业规避价格风险需求 | 第23页 |
| ·贸易商规避价格风险需求 | 第23页 |
| ·纺织企业规避价格风险需求 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 PTA 期货及套期保值理论 | 第25-37页 |
| ·PTA 期货 | 第26-29页 |
| ·PTA 期货的产生和发展 | 第26-27页 |
| ·PTA 期货的主要制度 | 第27-28页 |
| ·PTA 期货的作用 | 第28-29页 |
| ·套期保值交易概述 | 第29-35页 |
| ·套期保值的基本含义 | 第29页 |
| ·套期保值的操作原则 | 第29-31页 |
| ·套期保值的种类和适用范围 | 第31-34页 |
| ·套期保值的作用 | 第34页 |
| ·套期保值交易的新发展 | 第34-35页 |
| ·基差理论 | 第35-36页 |
| ·基差的含义 | 第35页 |
| ·基差变化与套期保值效果 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 套期保值比率确定理论及有效性测度 | 第37-49页 |
| ·套期保值有效性测度方法 | 第37-39页 |
| ·Ederington 测度方法 | 第37页 |
| ·夏普比率测度方法 | 第37-38页 |
| ·HKL 测度方法 | 第38-39页 |
| ·Copula 函数与相关性分析 | 第39-45页 |
| ·Copula 函数的基本概念和性质 | 第39-40页 |
| ·常用的二元Copula 函数 | 第40-43页 |
| ·基于Copula 函数的相关性测度 | 第43-45页 |
| ·GARCH 模型 | 第45-47页 |
| ·基于Copula 函数的最小方差套期保值模型 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 实证分析 | 第49-60页 |
| ·数据的选取及处理 | 第49-50页 |
| ·样本数据的统计分析 | 第50-53页 |
| ·样本收益序列描述性统计分析 | 第50-51页 |
| ·单位根（平稳性）检验 | 第51-53页 |
| ·ARCH 检验 | 第53页 |
| ·基于GARCH-GED 模型的收益标准差的估计 | 第53-55页 |
| ·基于Copula 函数的PTA 期货套期保值比率 | 第55-57页 |
| ·最优套期保值比率的估计 | 第57页 |
| ·套期保值有效性分析 | 第57-60页 |
| 结论与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录1 收益率统计描述图（EVIEWS5.0 软件计算） | 第64-65页 |
| 附录2 残差平方相关图 | 第65-66页 |
| 附录3 相关系数的估计（SPSS 软件计算） | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 作者简介 | 第68页 |
| 攻读硕士期间发表的论文和参加科研情况 | 第68-69页 |