上海银行间同业拆借利率影响因素的实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文章研究方法和框架 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第9页 |
| 1.2.2 研究思路以及框架 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的创新和不足 | 第10-12页 |
| 1.3.1 创新之处 | 第10-11页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 利率决定理论 | 第12-14页 |
| 2.1.1 古典利率决定理论 | 第12页 |
| 2.1.2 凯恩斯流动偏好利率理论 | 第12-13页 |
| 2.1.3 可贷资金利率理论 | 第13页 |
| 2.1.4 IS-LM利率理论 | 第13-14页 |
| 2.1.5 理论总结 | 第14页 |
| 2.2 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 2.3 国内文献综述 | 第15-18页 |
| 第三章 Shibor运行现状及影响因素分析 | 第18-32页 |
| 3.1 Shibor的推出和发展 | 第18-19页 |
| 3.2 Shibor运行现状 | 第19-22页 |
| 3.3 货币政策的影响机制 | 第22-27页 |
| 3.3.1 存款准备金率 | 第22-23页 |
| 3.3.2 存款准备金变动情况 | 第23-24页 |
| 3.3.3 再贷款再贴现 | 第24-25页 |
| 3.3.4 公开市场操作 | 第25-26页 |
| 3.3.5 货币政策变化和Shibor变动分析 | 第26-27页 |
| 3.4 银行流动性缺口影响机制 | 第27-29页 |
| 3.5 影响Shibor变动的其他因素 | 第29-32页 |
| 3.5.1 物价水平 | 第30页 |
| 3.5.2 汇率 | 第30页 |
| 3.5.3 上证综合指数 | 第30-31页 |
| 3.5.4 国际利率水平 | 第31-32页 |
| 第四章 Shibor影响因素的实证检验 | 第32-41页 |
| 4.1 研究对象 | 第32页 |
| 4.2 数据搜集 | 第32页 |
| 4.3 模型建立 | 第32-33页 |
| 4.4 研究方法及结果分析 | 第33-41页 |
| 4.4.1 描述性统计 | 第33页 |
| 4.4.2 相关性分析 | 第33-35页 |
| 4.4.3 单位根检验 | 第35-36页 |
| 4.4.4 协整检验 | 第36页 |
| 4.4.5 回归分析 | 第36-41页 |
| 第五章 总结及政策建议 | 第41-45页 |
| 5.1 研究结论 | 第41页 |
| 5.2 政策建议 | 第41-45页 |
| 5.2.1 完善Shibor建议 | 第42页 |
| 5.2.2 完善货币政策建议 | 第42-43页 |
| 5.2.3 加强银行流动性风险管理建议 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
