| 前言 | 第7-11页 |
| 第一章 历史回顾与文献综述 | 第11-35页 |
| 第一节 金融经济学的历史回顾 | 第11-18页 |
| 第二节 资产定价的方法论 | 第18-21页 |
| 第三节 资产定价模型的理论文献综述 | 第21-29页 |
| 第四节 资产定价模型的实证文献综述 | 第29-35页 |
| 第二章 CAPM 的拓展 | 第35-54页 |
| 第一节 跨期资本资产定价模型(ICAPM) | 第35-43页 |
| 第二节 基于消费的资本资产定价模型(CCAPM) | 第43-47页 |
| 第三节 一般均衡框架下的CAPM | 第47-54页 |
| 第三章 APT 的拓展 | 第54-69页 |
| 第一节 渐近无套利假设下APT 的的推导 | 第55-59页 |
| 第二节 一般均衡框架下的APT | 第59-64页 |
| 第三节 套利定价模型的误差上界 | 第64-69页 |
| 第四章 随机折现因子(stochastic discount factor) | 第69-78页 |
| 第一节 随机折现因子的基本定价公式 | 第69-71页 |
| 第二节 随机折现因子与CAPM 的关系 | 第71-75页 |
| 第三节 随机折现因子与多因子模型的等价性 | 第75-78页 |
| 第五章 CAPM 在中国股票市场的实证检验 | 第78-100页 |
| 第一节 文献回顾 | 第78-80页 |
| 第二节 CAPM 的Wald检验和似然比检验 | 第80-91页 |
| 第三节 CAPM 的“二次回归”检验 | 第91-100页 |
| 第六章 APT 在中国股票市场的实证检验 | 第100-108页 |
| 第一节 因子分析方法简介 | 第101-103页 |
| 第二节 APT 的因子分析结果 | 第103-105页 |
| 第三节 对APT 的检验 | 第105-108页 |
| 第七章 ICAPM 在中国股票市场的实证检验 | 第108-115页 |
| 第一节 Fama-French 三因子模型 | 第108-109页 |
| 第二节 数据选取和因子构造 | 第109-111页 |
| 第三节 Fama-French 三因子模型的实证结果 | 第111-115页 |
| 结论 | 第115-118页 |
| 参考文献 | 第118-128页 |
| 攻博期间发表的学术论文及其他成果 | 第128-129页 |
| 论文摘要(中文) | 第129-132页 |
| 论文摘要(英文) | 第132页 |
| 后记 | 第136页 |